电子讲义-4平稳过程.pdfVIP

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2017-09-16 发布于北京
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电子讲义-4平稳过程.pdf

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( ). Æ §4.1 §4.2 §4.3 §4.1 () ξ = {ξ (t),t ∈ T } T , T ( T 2 2 ), T = {0, 1, 2, }, T = R R T = R T = R ℄ 4.1.1 (Ω, F,P) ξ = {ξ (t),t ∈ T } n ≥ 1, t ,t , ,t ,h ∈ T , (ξ (t ),ξ(t ), ,ξ(t )) 1 2 n 1 2 n (ξ (t1 + h),ξ(t2 + h), ,ξ(tn + h)) ξ (strictly stationary process). (stronger stationary) Æ (1) Æ Æ (2) T Æ (3) 120 ξ = {ξ (t),t ∈ T } E [|ξ (t)|] ∞, ∀t ∈ T , m (t) = E [ξ (t)] ξ m (t) = m (4.1.1) ξ ξ 2 2 E [|ξ (t)| ] ∞, ∀t ∈ T , σ (t) ( ξ 2 2 σ (t) = σ ), s,t ∈ T , ξ ξ R (s,t) = E [(ξ (s)ξ (t)] = E [(ξ (s − t)ξ (0)]. (4.1.2) ξ Æ 4.1.2 (Ω, F,P) ξ = {ξ (t),t ∈ T } (4.1.1), (4.1.2), ξ (wide-sense stationary process) Æ ξ (℄ §2.3) R (t) = E (ξ (t)ξ (0) , C (t) = R (t) − m m . ξ ξ ξ ξ ξ Æ ξ ξ ( 2.1.7), Æ Æ 4.1.2 (weakly stationary) (covariance stationary process), Æ (stationary process) Æ 4.1.1 (1) ξ = {ξ ,n = 0, 1, 2, , } 0 n 2 σ . ξ  2 