指数族半参数非线性及随机效应模型统计诊断.pdf

硕士论文 指数族半参数非线性及随机效应模型的统计诊断 时如采用线性回归一般拟台情况很差．比较自然地是采用两者的“混合”．此外， 在非参数回归模型中，各个解释变量对响应变量作用的差别往往被忽略，这在实 际问题对此未提供任何信息时，是不可避免的；但若有根据认为某些解释变量对 y的影响较显著时，而使用非参数回归会明显地降低模型的解释能力． 为弥补非参数回归的不足，一个方向的努力是Engle等(1986)【3]提出的偏 线性回归模型，曾用此模型讨论气象对供电量的影响．详而言之： 假定 (1)e13一，enlid·F，F∈尸，Eel=0， R9)上的某个实值函数空间． (2)g∈矿，陟，为定义在v(c xj∥，g(‘)分别称为该模型的参数分量与非参数分量，称卢为回归参数．显然回 归参数是有限维的，而非参数是无限维的．常称上述模型为半参数回归模型 model)．半参数回归模型具有参数回归模型与非参 regression (Semi．parametric 数回归模型的优点，因而此模型近年来广受人们的重视，在理论和方法上日趋成 熟． 由于理论和实际问题的需要，对于参数回归模型的研究不仅仅局限在普通的 线性非线性模型，广义回归模型的研究也是目前重要的课题．广义回归模型是普 通线性非线性模型的自然推广，它包括广义线性回归模型、指数族非线性模型以 及更广的再生散度非线性模型，对于这些模型的研究推动着回归分析的理论与方 法不断地向前发展．同样，对于半参数回归模型的研究，自然地从半参数线性模 型推广至半参数非线性模型以及半参数广义模型的研究． 1．1．2随机效应模型 随机效应模型的研究近年来越来越受到人们的重视．它在生物育种、心理学、 工业控制和计量经济等领域有着广泛的应用．我们从一个例子谈起． Yong等人为了研究母鼠的母性能力(用所生小鼠的体重来度量)，从四个母 鼠生下的出生十天的小鼠中各取六只，用匕表示第i只母鼠生下的第．，只小鼠的 体重，我们可以用单向分类模型 L=∥+口，+e口，i=1，‘一，4，，=l，‘一，6， 来描述这组数据，其中口为总平均，为第i只母鼠的效应．如果是比较特定的四 只母鼠，则％，…，瓯就是固定效应，则上述模型便是固定效应模型，即普通的回 归模型．但是Yong等人要研究的是，母鼠总体中母性能力的变化程度，即母性 2 硕士论文 指数族半参数非线性及随机效应模型的统计诊断 能力的方差．现在的这四只母鼠是从总体中抽取的随机样本，相应的口，就是母 鼠效应总体中的随机样本，它们也是随机变量，则称上述模型为随机效应(random effect)模型．如果小鼠用三种不同的饲料来喂养，试验的目的除了考察母性能力 的变化之外，还想比较这三种饲料的优劣，则模型应为 Y耻=∥+％+∥，+e泄，i=l，…，4，J=1,2，3，k=1，…，6． 这里Y。为第i只母鼠生的第．，种饲料的第k只小鼠的体重，％为第i只母鼠的效 应，它是随机效应．“，为第，种饲料的效应．将上述既有固定效应又有随机效应 的模型也称为随机效应模型． 1．2研究现状 1．2．1半参数回归模型研究现状 半参数回归模型的研究始于八十年代，它的一出现，就引起了应用工作者和 理论工作者的广泛重视．Wahba(1984)[41证明了：当f非随机时，口的偏样条估计 f，满足口阶Lipschitz条件，且g(．)的估计取核估计时，∥的最小二乘估计的渐近 正态性；高集体(1992)【8]研究了g(．)取一类非参数加权估计(包括常见的核估 计，近邻估计等)时，参数部分口的最小二乘估计的渐近正态性、收敛速度等问 题；柴根象(1995)[91研究了半线性模型的参数估计的渐近正态性、重对数律等 问题；Green(1994)[”]首先提出了一般的半参数回归模型：包括半参数广义线性 模型、半参数非线性模型等．研究了参数分量与非参数分量的惩罚最大似然估计 的迭代算法，定义了残差及偏差度等统计量，但在理论和应用上没有得到深刻的 favourable