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计量经济学 主讲教师：徐爱好 第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题 §5.1 虚拟变量模型 §5.2 滞后变量模型 §5.1 虚拟变量模型 ◆ 虚拟变量的基本含义 ◆ 虚拟变量的引入 ◆ 虚拟变量的设置原则 虚拟变量的基本含义 虚拟变量的基本含义 例如，反映文程度的虚拟变量可取为： 1， 本科学历 D= 0， 非本科学历 虚拟变量的引入 虚拟变量的引入 虚拟变量做为解释变量引入模型有两种基本方式：加法方式和乘法方式。 虚拟变量的引入 假定?20，则两个函数有相同的斜率，但有不同的截距。即男女职工平均薪金对教龄的变化率是一样的，但两者的平均薪金水平相差?2。 通过传统的回归检验，对?2的统计显著性进行检验，以判断企业男女职工的平均薪金水平是否有显著差异。 例：在横截面数据基础上，考虑个人保健支出对个人收入和教育水平的回归。 教育水平考虑三个层次：高中以下，高中，大学及 其以上，这时需要引入两个虚拟变量： 在E(?i)=0 的初始假定下，高中以下、高中、大学及其以上教育水平下个人保健支出的函数： 高中以下： 2、乘法方式 加法方式引入虚拟变量测量：截距的不同; 乘法方式引入虚拟变量测量：斜率的变化; 方式：将虚拟变量与原解释变量相乘加入到模型中。 当截距与斜率发生变化时，需要同时引入加法与乘法形式的虚拟变量。 例5.1.1，考察1990年前后的中国居民的总储蓄-收入关系是否已发生变化。 表5.1.1中给出了中国1979-2001年以城乡储蓄存款余额代表的居民储蓄以及以GNP代表的居民收入的数据。 以Y为储蓄，X为收入，可令： 1990年前： Yi=?1+?2Xi+?1i i=1,2…,n1 1990年后： Yi=?1+?2Xi+?2i i=1,2…,n2 则有可能出现下述四种情况中的一种： (1) ?1=?1 , ?2=?2 , 即两个回归相同，称为重合回归； (2) ?1??1 ,但?2=?2 ，即两个回归的差异仅在其截 距，称为平行回归; (3) ?1=?1，但?2??2，即两个回归的差异仅在其斜 率，称为汇合回归； (4) ?1??1，且?2??2，即两个回归完全不同，称为相 异回归。 在统计检验中，如果?4=0的假设被拒绝，则说明两个时期中储蓄函数的斜率不同。 将n1与n2次观察值合并，并用以估计以下回归： 具体的回归结果为： 3、临界指标的虚拟变量的引入 截距、斜率同时发生变化，一般多用在经济转 折时期。做法：原解释变量减去转折期再乘以虚 拟变量作为新的解释变量。 例如，进口消费品数量Y主要取决于国民收入X 的多少，中国在改革开放前后，Y对X的回归关系 明显不同。假定t*=1979年为转折期，1979年的国 民收入Xt*为临界值，设如下虚拟变量： 回归方程为 两时期进口消费品函数分别为： 虚拟变量的设置原则 虚拟变量的设置原则 虚拟变量的个数须按以下原则确定： 每一定性变量所需的虚拟变量个数要比该定性变量的类别数少1，即如果有m个定性变量，只在模型中引入m-1个虚拟变量。 例：已知冷饮的销售量Y除受k种定量变量Xk的影响外，还受春、夏、秋、冬四季变化的影响，要考察该四季的影响，只需引入三个虚拟变量即可： 则冷饮销售量的模型为： 在上述模型中，若再引入第四个虚拟变量 如果只取六个观测值，其中春季与夏季取了两次，秋、冬各取到一次观测值，则式中的： 显然，(X,D)中的第1列可表示成后4列的线性组合，从而(X,D)不满秩，参数无法唯一求出。 这就是所谓的“虚拟变量陷阱”，应避免。 §5.2 滞后变量模型 ◆ 滞后变量模型 ◆ 分布滞后模型的参数估计 ◆ 自回归模型的参数估计 ◆ 格兰杰因果关系检验 产生滞后效应的原因 ◆心理因素 人们的心理定势，行为方式滞后于经济形势的变 化，如中彩票的人不可能很快改变其生活方式。 ◆技术原因 如当年的产出在某种程度上依赖于过去若干期内 投资形成的固