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第二章随机过程20080305-3-2
2.4.遍历性过程 二遍历性过程定义
1.严遍历性过程
一 时间平均 如果一个随机过程X (t ),它的各种时间平均(时间足够长)依概率1收敛
A() () lim 1 T ()dt 其中T 为观测时间间隔(T ,T ) 于相应的集合平均,则X (t )为严格(狭义)遍历性过程,简称具有严遍历。
T 2T T
2.宽遍历性过程
1 T
x (t )为确定性函数, x (t ) lim T x (t )dt X (t )是平稳随机过程(WSS), 如果
T 2T
1 T i A X (t) x(t) E[ X (t)] m 依概率1成立,该过程均值具有遍历性
RP X (t ), A X (t ) X (t ) lim T X (t )dt X
T 2T
ii () X (t) X (t ) E[ X (t) X (t )] R ()依概率1成立,该过程
称RP X (t )的时间均值 X X
相关函数具有遍历性
1 T
(t, t ) X (t) X (t ) lim X (t) X (t )dt
X T 2T T 2 2
iii 若 0成立, X (t) a e (t)
X
称RP X (t )的时间相关函数
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