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Vasicek利率模型下欧式看涨外汇期权定价分析.pdf
第 卷第 期 同济 大 学 学 报（自然 科 学 版）
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利率模型下欧式看涨外汇期权定价分析
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徐根新
（同济大学 应用数学系，上海 ）
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摘要：在 （瓦西塞克）利率模型下，利用随机微分方程理论中的鞅表示性质，建立了欧式看涨外汇期权本国
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货币下价格函数所满足的偏微分方程 通过基于鞅理论中测度变换思想的远期变量变换，降低了偏微分方程状态
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空间的维数，得到了期权的定价公式 此外，定性分析了短期利率、汇率及其波动率变化对期权价格的影响
* *
关键词：欧式看涨外汇期权； 利率模型；对数正态分布型随机汇率
9.:/64;
中图分类号： ； 文献标识码： 文章编号： （ ）
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