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年第期厦门大学学报哲学社会科学版总第期隐含风险厌恶度量影响因素与信息含量陈蓉王宜峰邱紫华厦门大学经济学院福建厦门摘要风险厌恶在金融研究中具有重要的作用运用高阶矩方法提取中国台湾市场的隐含风险厌恶时间序列和期限结构发现不同期限的隐含风险厌恶具有类似的特征且具有时变性影响隐含风险厌恶的两个最重要因素是其自身的滞后项和投资者情绪它对先验的风险溢酬具有重要的解释力对投资者在高风险资产和低风险资产之间的偏好转换具有很强的预测力对期权波动率曲面的整体水平和偏度特征也具有较强的预测力关键词隐含风险厌恶系数高阶
2016 1 ( ) No． 1 2016
年第 期 厦门大学学报 哲学社会科学版
( 233 ) JOUＲNAL OF XIAMEN UNIVEＲSITY (Arts ＆ Social Sciences) General Serial No． 233
总第 期
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隐含风险厌恶 度量 影响因素与信息含量
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