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中国科技论文在线 几何布朗运动模型的分析与应用 蔡凯达，单玉隆，严定琪** （兰州大学数学与统计学院，兰州730000 ） 5 摘要：SDE(Stochastic Differential Equation)即随机微分方程，在范围广泛的领域中的应用卓 有成效。近几十年来，SDE 在物理、力学、化学、生物学、经济与金融学、控制理论、航天 工程等多个部门发挥了重要作用。其中几何布朗运动模型即GBM 模型运用最为广泛。本文重 点讨论了的是SDE 在金融领域的应用，即应用随机微分方程GBM 股价模型对股票的走势进行 10 理论上的分析。通过将该模型应用于实际的股票价格数据得出上述随机微分方程中的有关参 数，并通过此类参数对股票的走势进行理论上的分析。 关键词：金融数学；随机微分方程；GBM 模型 中图分类号：F83 15 Analysis and Application of Geometric Brown Motion Model CAI Kaida, SHAN Yulong, YAN Dingqi (School of Mathematics and Statistics, Lanzhou University, Lanzhou 730000) Abstract: Stochastic Differential Equation can be applied in a wide range of fields effectively. In 20 recent decades, SDE play an important role in physics, mechanics, chemistry, biology, economics and finance, control theory, aerospace engineering and other departments. Specially, the Geometric Brown Motion(GBM) model is most widely used. This paper focused on the SDEs application in the financial sector, which uses stochastic differential equation (SDE) like GBM price model to analyze the trend of the stock price in theory.We can get the relevant parameters 25 of the above Stochastic Different Equations by calculating and compiling matlab progrems,then use these paraments to analyze the trend of the stock price in theory. Key words: Financial Mathematics; Stochastic Differential Equation; GBM Model 0 引言 30 20 世纪90 年代以来，数学、金融、计算机及全球经济呈现融合趋势。货币市场每天的 交易量达到2 万亿美元，诸如期权、互换、交叉货币证券等复杂金融工具的交易非常普遍。 可以讲，自1973 年Black-Scholes 公式出现以来，金融界被大量丰富的数学工具和模型所包 围[1]。交易品种可以是基本资产，例如，股票、债券或一种货币。交易品种也可以是价格 可从其他基本资产的价格间接衍生出的资产。此时，该交易品种的资产即为金融衍生品，它 35 所涉及的资产则称为标的资产。当我们试图