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策略指数月报 Page 1
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对冲基金研究报告——动态报告 e 2
投资研究报告 对冲基金策略指数月报
2012 年10 月18 日
对冲网.中国对冲基金指数 策略指数月报
中国对冲基金综合指数 786.21 0.33%
中国相对价值指数 1223.72 -0.11% 9 月：大幅上涨，表现抢眼
中国事件驱动指数 896.39 2.37%
中国股票对空仓指数 759.69 0.12%
中国管理期货指数 1469.43 -2.51%
中国基金的基金指数 816.66 -0.06% 一、中国宏观策略对冲基金发行情况
中国宏观策略指数 1409.24 6.07%
据对冲网数据库统计，截止 2012 年 9 月31 日，我国共有5 只宏观策
全球主要市场指数 略型对冲基金，他们分别是普邦恒升宏利、梵基一号、泓湖重域、盈冲一
道琼斯工业平均指数 13437.13 2.65% 号、国元多策略，数量占全部对冲基金数量的0.15%，是我国对冲基金最少
纳斯达克指数 3116.23 1.61% 采用的策略。2012 年以来无宏观策略型对冲基金发行。
香港恒生指数 20840.38 6.97% 二、中国宏观策略对冲基金9 月业绩综述
相关研究报告 根据对冲网数据库数据显示，9 月份中国宏观策略指数（CAGMSI）较上
月指数上涨了6.07%，指数净值为1409.24，较于上期5.71%的收益率有所
《对冲网.中国宏观策略指数月报（8 月）》
上涨，仍然跑赢同期大盘，同期上证指数上涨1.89%，同期沪深300指数上
2012 年9 月20 日
涨4.00%。
《对冲网.中国事件驱动指数月报（8 月）》
9 月中国宏观策略指数继续保持良好的上升势头，相对于弱势的大盘而
2012 年9 月 9 日
言，表现异常出色。
《对冲网.中国股票多空仓指数月报（8 月）》
2012 年9 月 9 日
三、中国宏观策略对冲基金9 月业绩排名
研究员信息
研究员: 陈政
四、中国股票市场9 月回顾：依旧低迷
电话: 0755
邮箱: chenzheng0604@126.com 2012 年9 月A 股市场在经历月线四连阴之后，创出今年以来调整新低，
联系人: 黄振 击穿2000 点整数大关，但大盘在当月最后两个交易日迅速反弹，全月以震
电话: 0755
荡为主。上半月公布的经济数据显示国内经济仍然处在弱复苏阶段，尽管
邮箱: Milk.huang@duichongwang
美联储在
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