VaR限额在我国商业银行市场的风险管理中的应用.pdfVIP

【问题探讨】 VaR限额在我国商业银行 市场风险管理中的应用 1 2 周 凯 ,夏 颖 （1.南京大学 经济学院,江苏 南京 210008;2.南京银行,江苏 南京 210008） 摘要：通过对VaR限额管理的简介、VaR限额的优势和局限性、VaR限额管理流程、VaR限额与其 他限额之间的关系以及管理对策和建议5个方面来阐述整个VaR限额管理的流程、方法论、优缺 点以及VaR限额的改进。 关键词：商业银行；VaR限额管理；市场风险；限额管理 文章编号：1003-4625（2013）08-0043-07 中图分类号：F832.33 文献标志码：A Abstract:Abstract: ThispaperisdividedintofivepartstopresentthewholeprocedureofVaRLimitManage-