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南方收益宝货币市场基金 2015年第2季度报告 2015年6月30日基金管理人：基金托管人：送出日期：2015年7月18日 202307 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年12月15日316,138,605.55份120天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。风险收益特征主要财务指标2015年4月1日2015年6月30日2,168,746.68 2．本期利润2,168,746.68 3．期末基金资产净值316,138,605.55 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较③ ②-④ 过去三个月1.0519% 0.0097% 0.3418% 0.0000% 0.7101% 0.0097% 注：本基金收益分配为按日结转份额。 自基金以来基金累计净值变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金转型日期为2014年12月15日。截报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年。2、本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月，。基金经理（或基金经理小组）简介 夏晨曦本基金基金经理2014年12月15日- 10年 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方收益宝货币市场基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 异常交易行为的专项说明 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，得益于货币政策的实质性宽松，货币市场利率出现了大幅下行，1年期政策性银行金融债和1年期AAA短融分别下行超过100bps，货币政策放松的逻辑在于经济基本面疲弱、通胀低位运行以及相对稳定的汇率预期。本基金二季度操作相对积极，重点提高了债券资产的久期、仓位，旨在获取资本利得收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值收益率为1.%%，同期业绩比较基准收益率为%。%）1 固定收益投资 185,189,700.11 54.61 其中：债券 185,189,700.11 54.61 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 94,724,302.09 27.94 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 54,618,520.48 16.11 4 其他资产 4,550,116.98 1.34 5 合计 339,082,639.66 100.00 报告期债券回购融资情况 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 7.85 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 12,569,793.71 3.98 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明20％。投资组合剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况52 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 114 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。报告期末投资组合平均剩余期限分布比例%）%）1 30天以内49.03 7.15 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债- - 2 30天(含)-60天33.53 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债- - 3 60天(含)-90天13.73 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债- - 4 90天(含)-180天- - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债- - 5 180天(含)-397天（含）9.52 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债- - 合计 105.82 7.15 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20