再论机动车辆保险的精算模型及其应用.pdfVIP

No．1 第20卷第1期 经济数学 V01．20 2003年3月 MATHEMATICSINECONOMICS Mar．2003 再论机动车辆保险的精算模型及其应用+ 高洪忠 (山东大学管理学院，山东济南，250100) 摘要 通过对非参数混合泊松模型的分析，我们发现用此类模型建立无赔款优待系统是不合适的．在文中 系统和零效用原理下的无赔款优待系统． 关键词Hofmann分布，期望值原理，无赔款优待系统，零效用原理，参数混合泊松模型 1． 引 言 在机动车辆保险中，常常用混合泊松分布来建立赔付次数模型．若用Ⅳ(￡)表示某份保单 在时间[o，f]内赔付发生的次数，用订(志，￡)表示Ⅳ(f)发生忌次赔付的概率，考虑模型 fN(f)I{A—A)～Po(儿) r，1、 t ＼^·▲／ l以～U(A) 或者 志≥o 兀(如)士P{Ⅳ∽一点)_卜咄掣du(执 其中U(·)是随机变量以的分布函数，称为结构函数，称为结构函数．当以为连续型随机变量 时，模型(1．1)称为参数混合泊松模型，而不同的结构函数对应着不同的混合泊松分布．经典的 逆高斯分布)． 由(1．1)式可知，E[Ⅳ(1)]一E(以)． 泊松模型的定义为： 兀(志，f)圭P(Ⅳ(￡)=愚)一∑户，P—o’并 (1．2) ’’‘ J=1 其中三冬，夕』一1，户，≥o，，行是同质风险类的数目． 显然，(1．2)式是(1．1)式中以服从多项分布的情形． 各个国家在机动车辆保险业务中常常采用无赔款优待制度．粗略地讲，就是根据连续无赔 款的年度递增无赔款安全优待的比例．这一制度具有明显的优越性：第一，它使得保险公司收 取的保费更接近于真实的风险；第二，保险公司可以降低赔付成本和管理费用；第三，减少交通 ·高等学校博士点专项科研项目 收稿日期：2001—11—17 第1期 高洪忠再论机动车辆保险的精算模型及其应用 一35一 事故． 对于无赔款优待系统，一般来说第f+1年的保费只依赖于投保人过去f年内发生的赔付 次数Ⅳ(f)，与赔付的时间和赔付额的大小无关．而对于投保人第一年的保费，由于还没有赔付 记录，只能使用先验保费(也称基础保费)E[Ⅳ(1)]． 孟生旺等(2001)(简称孟文)将三元风险模型应用于我国一家保险公司的实际索赔数据 (见表2)，同时构造了对应的无赔款优待系统．孟文用到的二元风险模型和三元风险模型分别 是非参数混合泊松模型(1．2)中m=2和，砣一3的特殊情况．孟文除了考虑这两种模型外，还考 虑了负二项分布、泊松一逆高斯分布、二项一贝塔分布，负二项一贝塔分布等． 本文对非参数混合泊松模型进行了分析，发现孟文给出的结论存在两个问题：(1)模型的 参数太多；(2)得到的无赔款优待系统跳跃性太大，实用性差．针对这几个问题，我们改用 Hofmann参数混合泊松模型对同一例子进行拟合，效果良好；在这一结论的基础上，根据 待系统． 非参数混合泊松模型 估计，他同时指出当条件