利率模型为MA(q)时的生存年金精算现值模型.pdfVIP

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2017-10-01 发布于北京
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利率模型为MA(q)时的生存年金精算现值模型.pdf

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年月系统工程理论与实践第期 !! ## ## sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 文章编号$#%’(()!!*##%#+%, 利率模型为时的生存年金精算现值模型 -.)/* 高建伟邱菀华 0 北京航空航天大学经济管理学院北京 ) 0 #(,* 摘要改进了在传统保险精算学中假设利率为一个固定常数的情况下研究生存年金问题讨论了随机 $ 0 利率下的生存年金的精算现值问题分别给出了各年利息力在相互独立同分布和非独立情况下计算生 0 1 存年金精算现值的模型2 关键词生存年金随机利率利息力现值精算现值 $ 3 3 3 3 中图分类号$ (+ 文献标识码$ 4 . 567-89:;78.=:?@A?;B@7C7DE?;:78@FA7 )/* .DD:AG:D97@67-. H8=6?CA=ID7@7CJ?7-89:;7 % 0 % K.L MA?DN7A OIP Q?D6:? ) 0 0 #(,0 * H=688;8R=8D8SG?D9-?D?T7S7D U7AVADTPDAW7@CAG8.7@8D?:A=C?D9.C@8D?:A=C U7AVADT X6AD? $ 0 a YZ[\]^_\ ID6AC‘?‘7@ @?9AA8D?;S7689C8@;A7?DD:AG?@7S89AA79 5677b7DCA8D867678@G a 8@;A7?DD:AG8?C8=6?CA=AD7@7C@?78@=77DWA@8DS7D?D9AC?‘‘;A=?A8DC?@79AC=:CC79 4:@% 0 67@S8@7 N7=8D=;:97N8S89:;7C8@;A7?DD:AG:D97@67C8=6?CA=AD7@7C@?78@=77DWA@8D% a S7D $ 3 3 3 3 cdefg]h[ ;A7?DD:AG C8=6?CA=AD7@7C@?7 8@=78AD7@7C@?7 ‘@7C7DW?;:7 ?=:?@A?;‘@7% ## C7DW?;:7 k 引言寿险的资金运用主要集中于银行存款和国债其中以银行存款为主这就导致了银行利率成为影响