2013秋经济管理数学22.pdfVIP

2013/9/25 因素分析处理的是多变量（多指标）问题。由于变 量较多，增加了分析问题的复杂性。但在实际问题 中，变量之间可能存在一定的相关性，因此，多变 量中可能存在信息的重叠。研究者自然希望通过克 五五五五、、、、因素分析因素分析因素分析因素分析 服相关性服相关性、重叠性重叠性，用较少的变量来代替原来较多用较少的变量来代替原来较多 的变量，而这种代替可以反映原来多个变量的大部 分信息，实际上是一种“降维”的思想。 1.主成分分析 因素分析的作用 引例1：评价学生的学习情况 研究问题时遇到的困难 数学 语文 平均 甲 75 65 70 变量多，结构复杂 乙 90 50 70 信息重复信息重复 ，存在多重共线性存在多重共线性 数 理 化 总分 数 理 化 总分 简化数据结构，选择变量子集合 甲 80 70 60 210 甲 80 70 60 210 乙 70 70 60 200 乙 60 80 70 210 对数据进行分类处理，分类研究，构造分类模式 丙 60 70 60 190 丙 60 70 80 210 平均 70 70 60 200 平均 73 73 70 210 构造模型：探索企业经营活动的数量规律 方差 100 0 0 100 方差 100 100 100 0 上述问题可概述为：设研究问题涉及m个指标，这m个指标构成 引例2：评价企业经济效益 m维随机向量为 X (X 1, X 2 ,Λ , X m )T，选取n个样本，由m个指标、 X1每百元固定资产原值实现产值 n个样本构成m×n表格，能否减少m的维数，便于分析。 X2 每百元固定资产原值实现利润 X3每百元资金实现利税 ⎡x11 x12 Λ x1n ⎤ XX 每百元工业总产值实现利税每百元工业总产值实现利税 4 ⎢⎢ ⎥⎥