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《金融工程》教学大纲 （Financial Engineering） 课程代码：a031400051 学时：52（理论:40；实验:12） 学分：3 一、课程简介 本大纲根据2009版应用型人才培养方案制订。 教学对象：数学与应用数学专业 开课学期：第六学期 课程类别：专业选修课 考核方式：考试 参考教材：郑振龙，陈蓉. 金融工程[M]. 北京：高等教育出版社，2008. 主要参考书目： [1] 周复之. 金融工程[M]. 北京：清华大学出版社，2008. [2] 叶永刚. 金融工程概论[M]. 武汉：武汉大学出版社，2000. [3] 基思·卡思伯森著，张陶伟译. 金融工程[M]. 北京：中国人民大学出版社，2004. 二、教学基本要求与内容安排 （一）教学目的与要求 通过本课程教学，培养学生具有一定的金融技术能力，运用工程技术的方法，设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题的能力。要求学生领会金融工程的一些本质思想和思维方式，包括无套利分析思想、积木分析方法等。掌握远期、期货、期权、互换等基础性衍生金融产品以及由此进一步衍生的简单结构性产品的定价方法。掌握运用远期、期货、期权、互换等衍生金融产品进行套期保值、风险管理和套利的基本思想和方法。（二）教学内容安排 教学内容 教学要求 教学 方法 重点 (☆) 难点 (Δ) 学时分配 备注 讲课 实验 上机 其他 第一章 金融工程概论 讲授 2 1 金融工程的特点与功能 C 2 金融工程的发展及动因 C 3 金融工程的研究内容 C 4 金融工程的应用领域 C 第二章 金融工程方法论 讲授 2 3 1 无套利分析法 A ☆ 2 风险中性定价法 A ☆ 3 状态复制定价法 A ☆ 4 积木分析法 A ☆ 5 股票、期货行情分析软件运用 实验 B 实验 第三章 远期和期货 讲授 4 3 1 远期价格和期货价格关系 B 2 各种资产远期合约定价 A ☆ △ 3 期货价格和现货价格关系 A ☆ 5 现货远期平价关系验证及远期 合约定价实验 B 实验 第四章 互换 讲授 4 1 互换市场概述及互换种类 C 2 互换定价及应用 A ☆ △ 第五章 期权市场交易策略 讲授 4 1 期权价格特性 C 2 期权组合盈亏图算法 A ☆ △ 第六章 B-S期权定价模型 讲授 4 3 1 证券价格的变化过程 B 2 B-S期权定价公式应用 A ☆ △ 3 看涨期权-看跌期权平价关系 验证试验 B 实验 第七章B-S定价公式扩展 讲授 4 1 模型的缺陷、波动率微笑 A ☆ 2 随机波动率、崩盘模型 A ☆ △ 第八章 期权定价数值方法 讲授 2 3 1 二叉树期权定价模型 A ☆ 2 蒙特卡罗模拟 B △ 3 有限差分方法 A ☆ △ 4 期权定价模型应用实验 B 实验 第九章 奇异期权 讲授 3 1 障碍期权 C 2 亚式期权 C 3 回溯期权判断的法则 C 第十章 套期保值行为 讲授 3 1 远期、期货套期保值行为 A ☆ △ 2 期权、互换套期保值行为 A ☆ △ 第十一章 在险价值 讲授 3 1 单一资产在险价值 A ☆ 2 投资组合在险价值 A ☆ △ 3 风险度量术 C 第十二章 信用风险 2 1 违约风险建模及信用度量 B 讲授 第十三章 套利 3 1 套利的基本原理、实例 A 练习 ☆ △ 2 套利的局限性 C 讲授 （教学要求：A—熟练掌握；B—掌握；C—了解） 三、实验内容 1. 股票、期货行情分析软件运用实验，3学时； 2. 现货远期平价关系验证及远期合约定价实验，3学时； 3. 看涨期权-看跌期权平价关系验证实验，3学时； 4. 期权定价模型应用，3学时. 制订人：张海永 审核人：谭玉明