远东二期专项资产管理计划管理人报告2011年年报 [2012年4月26日 .docVIP

远东二期专项资产管理计划管理人报告2011年年报 [2012年4月26日] 第一节 重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》、中国证监会出具的《关于核准中信证券股份有限公司设立远东二期专项资产管理计划的批复》及其他有关规定制作。 本报告中关于远东二期专项资产管理计划的数据由远东国际租赁有限公司提供，专项计划专用账户的资金余额由交通银行股份有限公司提供并确认。 远东二期专项计划于2011年8月5日正式成立。 报告期间：2011年8月5日至2011年12月31日。 第二节、远东二期专项计划基本情况 产品 序列 期限（年） 预期 收益率 发行规模 （亿元） 面值（元） 还本付息方式 优先级产品概况 01 0.27（已到期） 6.10% 4.30 100 按季付息，到期前两个季度摊还本金 02 0.78 6.30% 2.70 100 03 1.28 6.60% 1.80 100 04 1.77 6.80% 1.20 100 05 1.12 7.00% 0.89 100 按季付息，按季过手摊还本金 次级产品概况 1.90 无 1.90 100 期间不分配，最后一次获得剩余收益 信用评级 中诚信证券评估有限公司给予优先级受益凭证产品01—05的评级均为AAA级 推广对象 由合格机构投资者认购，优先级最低认购金额100万元 托管银行 交通银行股份有限公司 登记机构 中国证券登记结算有限公司上海分公司 流动性安排 通过上海证券交易所大宗交易系统转让 第三节 专项计划基础资产的运作情况 基础资产回收统计(按租赁合同) 期初应收租赁款余额 1,401,993,920.88 当期应收租赁款 530,886,057.11 当期应收本金回收款 473,179,059.74 当期应收收入回收款 57,706,997.37 期末应收租赁款余额 871,107,863.77 期初尚未到期的合同数 282 当期终止的合同数 32 期末尚未终止的合同数 250 期末租赁款逾期情况 期初租金余额 期末租金余额 占比 合同数 占比 逾期7-15天（含） 逾期15天-1个月（含） 逾期1-3个月（含） 逾期3-6个月（含） 逾期6个月以上 合计 无 合同变更明细 项目编号 项目名称 合同变更日 变更内容 变更原因 其他说明 无 第四节 专项计划资金投资管理运作情况 一、专项计划资产的投资运作情况 (1)本金和收益的总额 优先级产品01 优先级产品02 优先级产品03 优先级产品04 优先级产品05 计划设立时本金 430,000,000.00 270,000,000.00 180,000,000.00 120,000,000.00 89,000,000.00 期初本金余额 430,000,000.00 270,000,000.00 180,000,000.00 120,000,000.00 89,000,000.00 本金分配 430,000,000.00 0．00 0．00 0．00 17,702,100.00 收益分配 6,961,700.00 6,804,000.00 4,752,000.00 3,264,000.00 2,259,710.00 合计 436,961,700.00 6,804,000.00 4,752,000.00 3,264,000.00 19,961,810.00 期未本金余额 0.00 270,000,000.00 180,000,000.00 120,000,000.00 71,297,900.00 (2)每一份额的本金和收益 优先级产品01 优先级产品02 优先级产品03 优先级产品04 优先级产品05 计划设立时本金 100 100 100 100 100 期初本金余额 100 100 100 100 100 本金分配 100 0 0 0 19.89 收益分配 1.619 2.52 2.64 2.72 2.539 合计 101.619 2.52 2.64 2.72 22.429 期未本金余额 0 100 100 100 80.11 二、专项计划收益分配情况 本专项计划第一期收益分配，于2011年9月22日公告，2011年9月29日完成兑付，详细情况请参考《中信证券股份有限公司关于远东二期专项资产管理计划第一期收益分配的公告》。 本专项计划第二期收益分配，于2011年12月16日公告，2011年12月29日完成兑付，详细情况请参考《中信证券股份有限公司关于远东二期专项资产管理计划第二期收益分配的公告》。 第