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中科院随机过程最新课件第9-10讲.pdf

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中科院随机过程最新课件第9-10讲

中国科学院大学2013~2014 第一学期 随机过程讲稿 孙应飞 第三章 Poission 过程(Poission 信号流) 一、 基本概念及Poission 过程的一维分布 (1) 独立增量过程 定义:设{X (t), t ∈T }是一随机过程,如果对于任意的 t1 t2 Ltn , ∀n ∈N ,ti ∈T , 1≤i ≤n ,有随机过程X (t) 的增量: X (t ) −X (t ), X (t ) −X (t ), L, X (t ) −X (t ) 2 1 3 2 n n−1 相互独立,则称随机过程{X (t), t ∈T }是独立增量过程。 注意:若独立增量过程的参数集T [a,b), a −∞,一般假定X (a) 0 , 则独立增量过程是一马氏过程。特别地,当X (0) 0 时,独立增量过程 {X (t), t ≥0}是一马氏过程。证明如下: 形式上我们有: P {X (t ) ≤x X (t ) x ,X (t ) x ,L,X (t ) x } n n 1 1 2 2 n−1 n−1 P {X (t ) ≤x ,X (t ) x ,X (t ) x ,L,X (t ) x } n n 1 1 2 2 n−1 n−1 P {X (t ) x ,X (t ) x ,L,X (t ) x } 1 1 2 2 n−1 n−1 P {X (t ) ≤x ,X (t ) x ,X (t ) x ,L,X (t ) x X (t ) x } n n 1 1 2 2 n−2 n−2 n−1 n−1 P {X (t ) x ,X (t ) x ,L,X (t ) x X (t ) x } 1 1 2 2 n−2 n−2 n−1 n−1 因此,我们只要能证明在已知 X (t ) x 条件下, X (t ) 与 n−1 n−1 n X (t ) ,j 1,2,L,n −2 相互独立即可。 j 由独立增量过程的定义可知,当a t t t , j 1,2,L,n −2 时,增量 j n−1 n X (t ) −X (a) 与X (t ) −X (t ) 相互独立,由于在条件X (t ) x 和 j n n−1

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