有朋自远方来一一专访马进教授.PDFVIP

數學傳播 34 卷 2期, pp. 27-43 有朋自遠方來一一專訪馬進教授 策 劃 : 劉太平 訪 問 : 許順吉、 姜祖恕、 黃啟瑞、 周雲雄、 李宣北 時 間 : 民國99年 6 月18 日 地 點 : 中央研究院數學所 整 理 : 林思華 馬進教授 1956 年 出生於上海, 1987 年赴美就讀 University of Minnesota, 1992 年獲得博士學位, 1992 年至 2007 年任教於普度大學 (Purdue University), 自2007年起任教於 南加州大學 (University of Southern California)。 馬進教授 曾因文化大革命 的影響而中斷求學, 1982年於復旦大學完成大學教 育。 他現在南加 州大學 負責一個 Mathematical Finance Master Program。 他的專業研究包含 隨機控制理論 , Forward-Backward 隨機微分方程 (FBSDE) 的理論及應用。 FB- SDE在財務 (金融 ) 數學的相關研究有很 多的應用, 因此該題材在機率論及財務數學 的相關研究都受到相當的注意, 馬進教授在該研究方向做了很 多重要貢獻 , 是該領域 研究的先驅及重要的推手, 他與 P. Protter, J. Yong 於 1994 年提 出 Four Step Scheme 來解 FBSDE, 是該領域的經典作品。 姜祖恕 (以下簡稱 「姜」): 今天我們很高興有機會能跟你聊一聊, 你 2008 年到南加大, 是否可 以先談談那裏的情形? 馬進 (以下簡稱 「馬」): 非常榮幸, 我看了很多以前的專訪, 都是非常有名的數學家, 非常不 敢當。 不過, 既然是 「有朋 自遠方來」, 我們是朋友, 我想也可以聊一些。 我現在在南加大 (USC, University of Southern California) 負責一個叫 Mathematical Finance 的 27 28 數學傳播 34 卷 2期 民 99 年 6 月 Masters Program。 學生主要是碩士生, 也有博士生。 時間是一年半, 也就是十八個月, 學 生分別在數學系、 經濟系、 商學院 (Business School) 選一些課。 我在南加大有三年了。 姜: 談到這個 Program, 你覺得 Mathematical Finance 在美國的就業市場好不好? 在這個 領域發展前途如何? 馬: Mathematical Finance 或是 叫做 Quantitative Finance, 在美國 90 年代以後, 是 比較熱門的學科, 可能是因為衍生性金融市場 (derivative market) 的關係, 有些產品對 1 數學的要求比較高。 90 年代初, 比方像 Itˆo’s formula , 人們還是當作秘密武器 (secret weapon) 來用。 如果你知道這方面的知識, 比較有利。 所以大家都想要學。 於是像工學院開 始有 Quantitative Finance Program, 碩士生程度, 通常叫做 Financial Engineering。 在數學系或者統計系這種比較接近數學的學門, 相關的碩士學程, 就叫做 Mathematical Finance 或是叫 Computational Finance。 最近這幾年, 由於金融危機, 學生畢業出來 找工作有點困難, 但早些時候, 學生很搶