随机过程1.4.pdf

四. 随机过程的数字特征 虽然有限维分布函数族能够比较完整的描述随机过程 的统计特征,但是在实际问题中很难得到. 可以用别的工具刻画随机过程的一些特征吗？ —随机过程的数字特征 随机过程—西安电子科技大学数学与统计学院冯海林 本节内容包括： 随机过程的数字特征 两个随机过程的数字特征 复随机过程的数字特征 随机过程—西安电子科技大学数学与统计学院冯海林  随机过程的数字特征 1. 均值函数 设X={X , t ∈T}是一实值随机过程，对任意t ∈T,若 t E[X ]存在, t 则称E[X ]为随机过程X 的均值函数，记为m (t)，即 t X m (t)= E[X ]， t ∈T X t 随机过程—西安电子科技大学数学与统计学院冯海林 2. 方差函数 设X={X , t ∈T}是一实值随机过程，对任意t ∈T,若 t 2 D[X ]=E[X -m (t)] 存在, t t X 则称D[X ]为随机过程X 的方差函数，记D (t). 即 t X D (t)= E[X -m (t)]2 ，t ∈T X t X 随机过程—西安电子科技大学数学与统计学院冯海林 3. 协方差函数 设X={X , t ∈T}是一实值随机过程，对任意s,t ∈T, t 若 Cov(X , X )=E[X -m (s)][X -m (t)]存在, s t s X t X 则称Cov(X , X )为随机过程X 的协方差函数.记C (s,t). s t X 即 C (s,t)= E[X -m (s)][X -m (t)] s,t ∈T X s X t X 随机过程—西安电子科技大学数学与统计学院冯海林 4. 相关函数 设X={X , t ∈T}是一实值随机过程，对任意s,t ∈T, t 若 E[X X ] 存在, s t 则称E[X X ]为随机过程Xt 的相关函数. ( 自相关函数) s t 记RX(s,t).即 R (s,t)= E[X X ] s,t ∈T X s t 显然m (t)=0时, C (s,t)= R (s,t) X X X 随机过程—西安电子科技大学数学与统计学院冯海林 5. 均方值函数 设X={X , t ∈T}是一实值随机过程，对任意t ∈T,若 t 2