随机过程第二章 平稳过程.pdfVIP

第二章 平稳过程 平稳过程是一类特殊的随机过程,它的应用极为广泛. 第第一节节 严平稳过程严平稳过程 {X (t), t T } 一．定义1 随机过程 ，如果对任意 维 n  分布函数,任意实数 ,满足: F (x , x ,, x ;t ,t ,, t ) 1 2 n 1 2 n F ((x ,,x ,,,,x ;;t ,,t ,,,,t )) nn 11,,22,, 11 22 nn 11 22 nn 则称X (t) 为严平稳过程,或称狭义平稳过程. 严平稳过程的含义是:过程的任何有限维概率分布 与参数的原点选取无关, 二. 严平稳过程的一维,二维分布函数的性质 特殊地,取  t ,t t  1 2 1 一维分布函数 F (x ;t ) F (x ;t ) F (x ;0) F (x ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 二维分布函数二维分布函数 F (x ,x ;t ,t ) F (x ,x ;t ,t ) 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 F (x , x ;0,) F (x , x ;) 2 1 2 2 1 2 1 上式表明:严平稳过程的一维分布函数F (x ) 不依赖 1 1 t 于参数 , 二维分布函数 F (x ,x ;) 仅依赖于参数间距  t t 2 1 2 2 1 而与 t ,t 本身无关. 1 2 三.(1)离散状态随机过程X (t) , 严平稳性条件 P {X (t ) x ,X (t ) x ,,X (t ) x } 1 1 2 2 n n P {X (t ) x ,X (t ) x ,,X (t ) x } 1 1 2 2 n n (2)连续状态随机过程 X (t) , 严平稳性条条件 f (x ,x ,,x ;t ,t ,,t ) 1 2 n 1 2 n f (x ,x ,,x ;t ,t ,,t ) 1 2 n 1 2 n 一维概率密度函数 f (x ;t ) f (x ;t ) f (x ;0) f (x ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 二维概率密度函数