风险理论第五章 短期个别风险模型.pdfVIP

《风险理论》 第五章 短期个体风险模型 •保险人最关心的是总的理赔额S的分布， 总理赔额S的分布模型可以分为两类：短 期个体风险模型和短期聚合（集体）风险 模型。 目标 • 了解短期个体模型的研究对象及内容 • 了解个体保单理赔分布 •熟悉研究保单组合理赔分布的三种方法： 卷积法、矩母函数法、近似法 •掌握用正态分布近似总理赔模型的方法 目录 1. 引言 2. 个体保单的理赔分布 3. 总理赔额的分布——卷积法 4. 总理赔额的分布——矩母函数法 5. 总理赔额的正态近似 1. 引言 个体风险模型 设在某一定时期内保险人承保n份保单， 第i张保单的理赔额为X ，则X 为非负随 i i 机变量（i=1,2,…,n）。保险人在这个时 间段内的理赔或赔付总量为： n S X 1  X 2   X n =X i i 1 1. 引言 一般情况下，要获得总理赔额S 的分布是非常 困难的，个体风险模型采用如下假设： （1）每张保单是否发生理赔以及理赔额的 大小是相互独立的，即X ,X ,...,X 是独立的 1 2 n 随机变量序列。 （2 （3）保单总数 是事先确定的正整数，因此 n 也称为封闭模型。 2. 个体保单的理赔分布 I 用一个0-1 随机变量 （示性函数）表示理赔发生情况： I 1 I 0 I 表示发生了理赔， 代表未发生理赔。即 可表示为： 0, 不发生理赔 I  1, 发生理赔 I i X 利用示性(指示)函数 ,可以将第 张保单的理赔量 写成： i 0, 1 qi X I B  i i i B , q ,  i i q P I 1 i B 其中 i i 代表第 张保单发生理赔的概率， 代表该 i 张保单发生理赔时的理赔额。 根据条件概率分布下随机变量的性质: E[X]=E[E[X|I]] Var[X]=Var[E[X|I]]+E[Var[X|I]] 记q P I 1，有 E X qE B     Var X q 1  q E2 B 