简析基于CoVaR方法的商业银行系统性风险度量论文.docVIP

　　简析基于CoVaR方法的商业银行系统性风险度量论文 基于CoVaR方法的商业银行系统性风险度量论文导读：本论文是一篇关于基于CoVaR方法的商业银行系统性风险度量的优秀论文范文,对正在写有关于研究论文的写有一定的参考和指导作用, 基于CoVaR方法的商业银行系统性风险度量论文相关文献李宗怡;李玉海-我国银行同业拆借市场“传染”风险的实证研究[J];财贸研究; 、王宝铭-战略转型——银行抵御系统性风险的途径[J];当代经济(下半月); 、马运全-我国银行业系统性风险:预警模型与实证分析[J];华北电力大学学报(社会科学版); 、李守伟;何建敏-银行系统性风险研究综述[J];南京航空航天大学学报(社会科学版); 、马君潞;范小云;曹元涛-中国银行间市场双边传染的风险估测及其系统性特征分析[J];经济研究; 、包全永;银行系统性风险的传染模型研究[J];金融研究; 、徐绪松;王频-中国股票市场ES和VaR的实证比较分析[J];技术经济; 、谢福座-基于CoVaR策略的金融风险溢出效应研究[J];金融发展研究; 、谢福座-基于GARCH-Copula-CoVaR模型的风险溢出测度研究[J];金融发展研究; 、曹中;陶爱元;徐震;沈学桢-中外股指收益VAR和ES的对比分析[J];上海金融; 中国博士学位论文全文数据库 前1条 关静;分位数回归理论及其应用[D];天津大学;刊全文数据库 李静婷;孟繁旺-宏观审慎监管对传染性银行风险的制约作用研究[J];北京工商大学学报(社会科学版); 、胡建生;吴清;周长富;陆彩兰-后危机时代构建宏观审慎监管的深思[J];商业研究; 、张爱忠-现代商业银行风险管理效率研究[J];财经界(学术版); 、成学真;李萍-基于宏观压力测试的银行体系信用风险评估研究[J];财会通讯; 、高志勇-系统性风险与宏观审慎监管——基于美国银行业的实证研究[J];财经理论与实践; 、邓向荣;杨彩丽;马彦平-我国银行间同业拆借市场有效性分析[J];财经理论与实践; 、杨涛-银行间市场投资人结构及监管:理论综述及国外实践[J];当代经济管理; 、唐勇;寇贵明-分位数回归视角下的金融市场风险度量研究进展[J];福州大学学报(哲学社会科学版); 、庄宗明;高志勇-后危机时期的两岸金融监管合作[J];发展研究; 、李守伟;何建敏;庄亚明;施亚明-银行同业拆借市场的X络模型构建及稳定性[J];系统工程; 前1条 林鸿灿;刘通;张培园-保险机构系统性风险溢出效应的实证研究——基于AR-GARCH-CoVaR模型[A];深化改革，稳中求进：保险与社会保障的视角——北大赛瑟（CCISSR）论坛文集·行为机制下的系统性金融风险：理论与实证分析[D];财政部财政科学研究所;货最优套期保值率的实证研究[D];东北财经大学;货与现货跨市场监管法律理由研究[D];中国政法大学;刊全文数据库 邱阳,林勇;VaR模型及其在股票风险评估中的应用[J];重庆大学学报(社会科学版); 、何光辉;杨咸月-金砖新兴股票市场国际定位及其溢出效应检验[J];财经研究; 、景乃权,陈姝;VAR模型及其在投资组合中的应用[J];财贸经济; 、上海市城市金融学会课题组-国有商业银行实施战略转型的动因、路径和策略研究[J];金融论坛; 、张丹,庄新路;VaR原理及其在风险管理中的应用[J];东北大学学报(社会科学版); 、唐勇;寇贵明-分位数回归视角下的金融市场风险度量研究进展[J];福州大学学报(哲学社会科学版); 、韦艳华,张世英;金融市场的相关性分析——Copula-GARCH模型及其应用[J];系统工程; 、史道济,王爱莉;相关风险函数VaR的界[J];系统工程; 、龚明华;宋彤-关于系统性风险识别策略的研究[J];国际金融研究; 、郑文通;金融风险管理的VAR策略及其应用[J];国际金融研究;1997年09期 中国博士学位论文全文数据库 前3条 翟金林;银行系统性风险研究[D];南开大学;刊全文数据库 杨红员;尹恕好-银行间市场风险评估及预警系统指标设计[J];华北金融; 、崔海蓉;何建敏-基于复杂X络理论的银行系统性风险研究评述[J];西安电子科技大学学报(社会科学版); 、王春;韩朝亮-全球金融危机中的系统性风险探析[J];商业经济; 、金统- 、金统- 、祁小玲-关于银行间市场交易汇价和银行挂牌汇价管理政策实施效果的反馈[J];西安金融; 、郑淳;董纪昌;徐艳梅-银行间市场国债现券流动性研究[J];管理评论; 、楼小飞-国债价格引导机制实证研究——交易所国债市场何去何从[J];上海经济研究; 、金统- 、金统- 林鸿灿;刘通;张培园-保险机构系统性风险溢出效应的实证研究——