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2017-12-09 发布于浙江
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不同时间范围下一类Levy过程的极值分布

( ) 2005年 5月安徽大学学报自然科学版 M ay 2005 第 29卷第 3期 Journal of A nhu i U n iversity N atural Science Edition Vol. 29 No. 3 不同时间范围下一类 L evy过程的极值分布郭晓燕 ,孔繁超 (安徽大学数学与计算科学学院 ,安徽合肥　230039) 摘　要 :风险分析中古典风险模型的不破产概率与带正跳的 L evy过程的极值分布有着密切的关系 ,人们已经获得了在一类特殊情况下此极值分布关于不破产概率的表达式 [ 1 ] 。本文将此加以推广 ,在不同的时间范围内讨论 ,得出了更一般意义上的结果. 关键词 :带正跳的 L evy过程 ;强马尔可夫性 ;不破产概率中图分类号 : O2 11. 6　　文献标识码 : A 　　文章编号 : 1000 - 2 162 (2005) 03 - 00 11 - 03 (Ω ) ( ) 设 , ￡, P 是一个完备概率空间, { Z } 是独立同分布的非负随机变量列, P x 记为 Z 的 k k ≥1 k μ ( ) ( ) ( ) 分布函数, 其数学期望为 , {N t } 与 { Z } 独立. 总假设 {N t } 的轨道是右连续的, 记 X t t≥0 k k ≥1 t ≥0 ( ) N t ( ) = Zk - ct, 其中 c 0. 众所周知, 随机过程 {X t } t ≥0 是轨道右连续的平稳独立增量过程 ,也是一 ∑ k = 1 个 L evy过程 ,从而具有强马尔可夫性. 令 0