矩阵代数与matlab .pptVIP

函数的设计举例 % 3. 求解收益率数据的均值向量与方差协方差矩阵 mean_vector=mean(logreturn,1); cov_matrix=cov(logreturn); corr_matrix=corrcoef(logreturn); % 4. 求解投资组合的均值与方差 mean_port=mean_vector*x; var_port=x*cov_matrix*x; % 5. 输出投资组合的均值与方差 fprintf(投资组合的均值 %8.5f\n,mean_port); fprintf(投资组合的方差 %8.5f\n,var_port); 如何调用函数 首先将port.m文件放到Matlab中的work文件夹 在命令行调用，也可以在脚本文件中调用。例如 －打开数据文件ma_port.mat －在命令行输入 [x,y]=port([GH SH ZS],[0.2 0.3 0.5]) 也就是求解GH ,SH,ZS的投资组合的收益，投资权重为0.2,0.3,0.5 Remark: 输入格式要与函数一致，比如[0.2 0.3 0.5] ‘是一个列向量 输入输出数据 如何导入数据 自己建立.mat文件 建立矩阵或者向量,读取excel文件 data=xlsread(‘name.xls) 读取csv文件 data=csvread(‘name.csv) 读取txt文件 data=textread(‘name.txt) load -ascii matrix_port.txt 如何导出数据 Save filename 保存一个mat文件 Save filename var1 var2 var3 产生一个mat文件包含var1 var2 var3三个变量 画图 Plot函数 函数格式plot(x,y)，其中x和y为坐标向量 函数功能，以向量x、y为轴，绘制曲线 例1：画一个图 在区间0x2pi内，绘制正弦曲线y=sin(x),其程序为： x=0:pi/100:2*pi; y=sin(x); plot(x,y); Plot函数（多条曲线） 函数格式plot(x,y1,x,y2)，其中x和y为坐标向量 函数功能，以x为横坐标、y1，y2为纵坐标，绘制曲线 例1：画一条曲线 在区间0x2pi内，绘制正弦曲线y1=sin(x)和余弦曲线y2=cos(x),其程序为： x=0:pi/100:2*pi; y1=sin(x); y2=cos(x); plot(x,y1,x,y2); 图形标记 在绘制图形的同时，可以对图形加上一些说明，如图形名称、图形某一部分的含义，坐标说明等 title(‘加图形标题’) xlabel(‘加x轴标记’) ylabel(‘加y轴标记’) Text(x,y,’添加文本’) 画图的线条与颜色 投资组合前沿图形 load ma_port.mat weight1=linspace(0,1,101); weight2=1-weight1; weight=[weight1 weight2]; var_port=zeros(101,1); mean_port=zeros(101,1); for i=1:101; [mean_port(i),var_port(i)]=port([GH SH],weight(i,:));end sigma_port=var_port.^(0.5) plot(sigma_port, mean_port,co); xlabel(标准差); % x轴注解 ylabel(收益率); % y轴注解 title(投资组合前沿); % 图形标题 投资组合前沿图形 作业 给定一组价格时间序列数据？ 1、将价格数据转化为对数百分比收益率？ 2、求出收益率的基本统计特征，包括均值、标准差、偏度、峰度、中位数等？ 3、检验数据是否服从正态分布，给出JB统计量的值及对应的p值？ 注：不允许使用mean，var,std，median等函数 谢谢！ END * * 用矩阵代数来描述投资组合问题 投资组合设定 假定有三种风险资产，每种资产的收益率为 收益率服从的分布为： 投资组合的权重： 投资到第i种资产上的份额： 投资组合的收益与风险 投资组合的收益率 投资组合的预期收益率： 投资组合的收益与风险 投资组合的方差 投资组合的分布： 如何将预期收益和风险表示成矩阵代数的形式？ 投资组合的矩阵代数表示 收益率向量，预期收益率向量，权重矩阵 收益率的方差协方差矩阵 投资组合的矩阵代数表示 收益率向量，预期收益率向量，权重矩阵 收益率的方差协方差矩阵 投资组合