运筹学电与子教案-LP对偶理论 .ppt

线性规划Linear Programming（LP）对偶基本理论 　　对偶理论是线性规划中最重要的理论之一，是深入了解线性规划问题结构的重要理论基础。同时，由于问题提出本身所具有的经济意义，使得它成为对线性规划问题系统进行经济分析和敏感性分析的重要工具。那么，对偶问题是怎样提出的，为什么会产生这样一种问题呢？ 　　且看下面详解…… 线性规划Linear Programming（LP）对偶基本理论 引例——俩家具制造商间的对话： 线性规划Linear Programming（LP）对偶基本理论 王老板的家具生产模型： x1 、 x2是椅、桌生产量。 Z是家具销售总收入（总利润）。 max Z = 50x1+30x2 s.t. 4x1+3x2 ≤ 120 2x1+ x2 ≤ 50 x1，x2 ≥ 0 原始线性规划问题，记为（P） 王老板的资源出租模型： y1、 y2单位木、漆工出租价格。 W是资源出租租金总收入。 min W =120y1+50y2 s.t. 4y1+2y2 ≥ 50 3y1+ y2 ≥ 30 y1，y2 ≥ 0 对偶线性规划问题，记为（D） 线性规划Linear Programming（LP）对偶基本理论 王老板按（D）的解 y1 、y2出租其拥有的木、漆工资源，既保证了自己不吃亏（出租资源的租金收入并不低于自己生产时的销售收入），又使得出租价格对李老板有极大的吸引力（李老板所付出的总租金W最少）。 线性规划Linear Programming（LP）对偶基本理论 原始（对偶）——对偶（原始）关系表 线性规划Linear Programming（LP）对偶基本理论 对偶理论基本定理： 1、对称性定理 2、弱对偶定理 3、强对偶定理 原问题与对偶问题解的对应关系表 线性规划Linear Programming（LP）对偶基本理论 对偶问题解的经济解释——影子价格 我们已经明白原始线性规划与对偶线性规划之间形式上的对偶以及他们的解之间的关系，那么对偶问题的解除了前面引例中提到的租金这种经济含义外其深刻的经济含义是什么呢？ 对偶问题解的经济含义分析： 从单纯形法的矩阵描述中，目标函数取值 Z=CBB-1，和 检验数 CN -CBB-1N 中都有乘子 Y = CBB-1。 设B是{ max Z=CX | AX ≤ b，X ≥0 }的最优基矩阵，由强对偶定理知 Z* =CX*= CBB-1b=Y*b=W* 由此 线性规划Linear Programming（LP）对偶基本理论 对偶问题解的经济含义： 由上面分析——对偶问题解中变量 yi* 的经济含义是在其他条件不变的情况下，单位第 i 种“资源”变化所引起的目标函数最优值的变化。所以， yi* 描述了原始线性规划问题达到最优时（各种“资源”都处于最优的配置时），第 i 种“资源”的某种“价值”，故称其为第 i 种“资源”的影子价格。 下面图解阐述影子价格的直观含义： 采用单纯形法求解得（P）的最优解、最优基矩阵如下 线性规划Linear Programming（LP）对偶基本理论 王老板的家具生产模型的图解： 线性规划Linear Programming（LP）对偶基本理论 影子价格的直观含义： 线性规划Linear Programming（LP）对偶基本理论 影子价格的特点： 影子价格是对偶解的一个十分形象的名称，它既表明对偶解是对系统内部资源在当前的最优利用配置下的一种客观估价，又表明它是一种虚拟的价格（或价值的影象）而不是真实的价格。 特点1、影子价格是对系统资源的一种内部最优估价，只有当系统 达到最优状态时才可能赋予资源这种价值。 特点2、系统资源的一种动态价格体系，影子价格的大小与系统的 价值取向有关，并受系统状态变化的影响。系统环境的任 何变化都可能会引起影子价格的变化。 特点3、影子价格的大小客观地反映资源在系统内的稀缺程度。如 果某种资源在系统内供大于求，尽管它有实实在在的市场 价格，但它在系统内的影子价格却为零，而影子价格越高， 资源在系统内