连续型随与机变量及其概率密度函数 .ppt

§2.4 连续型随机变量及其概率密度函数 一、连续型随机变量的概念 定义2.8 设随机变量X的分布函数为 ，若存在非负可 积函数 ，使得对于任意实数 ，都有 （2—15） 则称X为连续型随机变量， 称 为X的概率密度函数 （Probability Density Function），简称概率密度或密度. 由定义可知，连续型随机变量X的分布函数 在x点的函 数值等于其概率密度函数 在区间 上的积分． 类似于离散型随机变量，连续型随机变量 的概率密度 函数具有如下基本性质： （1）（非负性） 对任意的实数 ， ≥0； （2）（规范性）　 　　 （2—16） 反过来，若已知一个函数 满足上述性质(1)和(2),则 一定是某连续型随机变量X的概率密度函数． 另外，对连续型随机变量X的分布，还具有如下性质： 1.对于任意实数 ( ), ＝ = ； 2.连续型随机变量X的分布函数 是连续的,但反之不真； 3.连续型随机变量X取任一确定值的概率为0；即对于任意 实数 ， = 0； 事实上，由（2－12）和 的连续性即知: 　 因为连续型随机变量取任一确定值是可能的，所以, （1）概率为零的事件未必是不可能事件；概率为1的事件 也不一定是必然事件； （2）在计算连续型随机变量X落在某一区间的概率时，可 不必区分是开区间、闭区间还是半开半闭区间， 即对任意的 实数 ，有 ＝ ＝ ＝ ＝　 (2—17) 这样，如果 除可数个点外导数处处连续,那么在 的 导数连续点处 ,而在其它点处f(x)的值可任意补充 定义,不妨取为0,于是可得到X的一个概率密度函数 　　　 　 (2－18) 二、常见的几种连续型分布 1．均匀分布 定义2.9 若X的概率密度函数为 （2—19） 则称X服从区间(a, b)内的均匀分布(Uniform Distribution),记 为 ～U(a, b)． 均匀分布的特征： （1） 若X～U(a, b), 则落在（a, b）内任意子区间内的概 率只依赖于子区间的长度，而与子区间的位置无关． 事实上，对于任意一个长度的子区间 , （2）若X～ ，则X的分布函数为