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ch多元回归分析.pdf

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ch多元回归分析

中国地质大学•北京 数学教研室 第五章 多元回归分析 §1 一元线性回归 变量之间的关系大致可以归纳为两类关系: 确定性关系( 函数关系) :变量之间存在着某种完全确定的关系。 非确定性关系(统计关系) :变量之间由于受到某些随机因素的影响 而呈现出一种不确定的关系。 非确定性关系可以分为两大类: (1) 相关关系:两个变量处于完全对等的位置,且两个变量皆为随 机变量,常用相关系数来度量。如:数学成绩与外语成绩等。 (2) 回归关系:一个变量的变化是另一个变量变化的原因。如:消 x 费量Y 与可支配收入X 之间便是一种回归关系。这样对应于一个 的 y x y 值, 有多个不同的值相对应, 与 呈现出不确定性的关系,此时: y f x    ( 为随机因素) x , y 表现在图形上, 的点不是完全处于一条直线(或曲线)上,而是围 绕在一条理论线的两旁变化。 Y X 注:相关分析和回归分析都是研究和度量两个或两个以上变量之 间的数量关系的方法,二者相辅相成又有区别。(1)相关分析不考虑 变量间的因果关系,只度量变量间相互依存关系的密切程度,通常用 相关系数来度量;(2)通常把研究回归模型时所采用的估计方法、检 验方法及预测方法称为回归分析。包括 (1)根据样本观测值对参数进行估计,求得回归方程; (2)对回归方程及参数估计值进行统计推断检验; (3)利用回归方程进行预测。 1 中国地质大学•北京 数学教研室 两个变量具有回归关系,则一定是相关关系,但具有相关关系的变量 却不一定具有回归关系。 “回归”一词最初来源于生物学,英国生物学家F.Galton 在研究身 高的遗传问题时发现,就身高的平均意义而言,父辈的身高和子辈的 身高之间存在着某种关系。K.Pearson 通过对1000 多个家庭作抽样调 查,证实了F.Galton 的结论。在统计中“回归”一词用来泛指变量之间 的回归关系及回归分析方法,即根据解释变量的变化来估计或预测被 解释变量的平均变化状态。 一. 一元线性回归模型 一元线性回归模型的形式为: y x  0 1 其中, 称为回归系数,x 是系统因素,由解释变量可以解释 0 1 0 1  y 的部分; 为随机因素,即对 有着影响所有不确定因素的总和,通 常要求 满足古典假定(Gauss 假定): 2 ,称之为古典线性  ~ N (0,) 回归模型。 x , y , x , y ,  x , y 假定已有样本观测值:    符合线性回归 1 1 2 2 n n 模型,则样本形式:

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