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ch多元回归分析
中国地质大学•北京 数学教研室
第五章 多元回归分析
§1 一元线性回归
变量之间的关系大致可以归纳为两类关系:
确定性关系( 函数关系) :变量之间存在着某种完全确定的关系。
非确定性关系(统计关系) :变量之间由于受到某些随机因素的影响
而呈现出一种不确定的关系。
非确定性关系可以分为两大类:
(1) 相关关系:两个变量处于完全对等的位置,且两个变量皆为随
机变量,常用相关系数来度量。如:数学成绩与外语成绩等。
(2) 回归关系:一个变量的变化是另一个变量变化的原因。如:消
x
费量Y 与可支配收入X 之间便是一种回归关系。这样对应于一个 的
y x y
值, 有多个不同的值相对应, 与 呈现出不确定性的关系,此时:
y f x
( 为随机因素)
x , y
表现在图形上, 的点不是完全处于一条直线(或曲线)上,而是围
绕在一条理论线的两旁变化。
Y
X
注:相关分析和回归分析都是研究和度量两个或两个以上变量之
间的数量关系的方法,二者相辅相成又有区别。(1)相关分析不考虑
变量间的因果关系,只度量变量间相互依存关系的密切程度,通常用
相关系数来度量;(2)通常把研究回归模型时所采用的估计方法、检
验方法及预测方法称为回归分析。包括
(1)根据样本观测值对参数进行估计,求得回归方程;
(2)对回归方程及参数估计值进行统计推断检验;
(3)利用回归方程进行预测。
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两个变量具有回归关系,则一定是相关关系,但具有相关关系的变量
却不一定具有回归关系。
“回归”一词最初来源于生物学,英国生物学家F.Galton 在研究身
高的遗传问题时发现,就身高的平均意义而言,父辈的身高和子辈的
身高之间存在着某种关系。K.Pearson 通过对1000 多个家庭作抽样调
查,证实了F.Galton 的结论。在统计中“回归”一词用来泛指变量之间
的回归关系及回归分析方法,即根据解释变量的变化来估计或预测被
解释变量的平均变化状态。
一. 一元线性回归模型
一元线性回归模型的形式为:
y x
0 1
其中, 称为回归系数,x 是系统因素,由解释变量可以解释
0 1 0 1
y
的部分; 为随机因素,即对 有着影响所有不确定因素的总和,通
常要求 满足古典假定(Gauss 假定): 2 ,称之为古典线性
~ N (0,)
回归模型。
x , y , x , y , x , y
假定已有样本观测值: 符合线性回归
1 1 2 2 n n
模型,则样本形式:
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