矫正低秩相关系数矩阵的松弛序列凸近似方法.PDFVIP

中国科学: 数学 2015 年 第45 卷 第4 期: 411 426 矫正低秩相关系数矩阵的松弛序列凸近似方法 ∗ 王博 张立卫 初丽 大连理工大学数学科学学院, 大连 116024; 大连理工大学城市学院, 大连 116600 E-mail: bowang@, lwzhang@, sophiatruly@126.com 收稿日期: 2013-09-14; 接受日期: 2014-12-22; * 通信作者 国家自然科学基金(批准号:和 资助项目 摘要 本文主要讨论带有秩约束以及简单上下界约束的相关系数矩阵矫正问题的求解方法. 该问题可 以写成一个含有DC ( 两个凸函数之差) 约束的优化问题, 于是考虑利用求解DC 优化问题的序列凸近 似 (SCA) 方法求解. 然而对本文讨论的问题, 经典的序列凸近似方法收敛所需的约束规范不成立, 于 是, 本文提出一种松弛的序列凸近似方法. 本文证明当松弛参数趋于零时, 松弛的DC 问题的稳定点 趋于原问题的稳定点. 另一方面, 可以利用序列凸近似方法求解松弛的DC 问题. 可以证明, 序列凸近 似方