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第9眷 第 1期 应用数学与计算教学学报 Vn 9. l
1995年 6月 O0MM .ON APPL.MATH.AND o 岫 T. J啦鼻.,995
g 7)( —个结构简单的约束变尺度算法
曾庆光 2z
f-— ’-— — — —
— — ~
(蒲蠢矿业攀院墓蕾并拳部 ,糖南椎雄 ,4]I1201)
■■ 率文我们考虑具有缇性约束凹函敢的量优化同曩.利用我t】的算法 变尺度修正公
式,提出了—十结构向单 g组台算击 ·并在[2]·[3]和 ]同样的假设条件下,证明了试算法的收
敛性和超线性收敛遘度,从而使该算法比原育各算法更具实用性.
关蹙谴t塞苎苎圭垡竺 逼f变足度膺式·超I既性收垃速度 苎兰 扳野公式·
1·引 言 最优
拷 虾 飙 优 (ⅣP) nifixf,{,妇()∈∈) 反、卑。I’~.。
其中 ; {∈ / 一 盘 0 “∈,1),小 一 ≥ 0,I∈,zj.记 1U ,这里 为有限
指标集,JnJ2一 ,m ∈ , 为实数.
对于 P)已有许多梯度投影和既约梯度类算法,比如在 [1],[5]和 [6]中提出的葬法.
这些算法虽然有效而且大部分具有 良好的收敛性质,但其收敛速度一般只是线性的,不适合
解大规模的最优化i可题.
为改善算法的收敛速度,Goldferb于 1969年率先Sf用了无约束问题的 【)FP修正公式,
设计了一个具有 良好数值效果的实用算法 ,但该方法仅仅就=:攻 目标函数的情况给出丁收
敛性.1979年 ,Kwei.WuLai将 Goktfatb方法与 Imlak扰动技巧[巧妙地结台起来获得了算
法啪.继后 ,Wu叉于 l984年提出了算法 [3].算法[2]和[3]虽然都有好的收敛性质和超线性
收敛速度 但他们分别采用 P0Iak扰动 和 d一鏊约束”,因而婕算法结构稍显繁镘.1993年
我们在文献 [4]中提出了一 叶、新 的算法 ,虽然 :再使用。P0Iak扰动 和 “d一紧约束 ,但其结构
仍不够简捷.本文利用 [1]中的证明思想,设计丁一十结构和计算都较简单的新算法 ,并在与
前述方法相同的条件下,给出了算涪的收敛性和超越性收敛蘧度.
2.算法及其性质
下面记 山 = (,;∈,),J0) {i/,ffz一 = 0, ∈,), {∈ / 一6.(∈J)),
本文 1994年 u 胃22日收到.
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一 90一 应 用 数 学 与计 算 数 学 学报 9卷
= {— 0/, ∈n),并对 (ⅣP)做如下假设:
(H) ,()在 R上二阶连续可微且是凹函数I
O-I2) V ∈R, ()= {£/,()≥ f(z。))有界 I
(H1) V ∈R,Rank(山∞)= JJ0)J.
再记 =F一山西,这里 西= (艇山)一廊 ,显然P,是对称 ,等幂的正交投影矩阵,因而,
V ∈ 有
PJ ; 一 Ar(E )∈ 。J (2.1)
和
Ar(E )∈ q)- (2.2)
若 以g(£)= V,(。)∈ 代 ,则 (2.1)可改写成
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