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2002 2月 运 筹 学 学 报 第 6卷 第 1期
Feb 2002 0R TIrANSACIIONB V0l6 No1
AverageOptimality in M arkov D ecision Processes
w h Unbounded Rewards
QIYINGHU
(School Economics ⅣⅡ瑚98men．XidmnUniversity． nn710071．China)
Abstraet
Thispaperstudiesaverageoptimali如 inMarkovdecisionprocesseswithcountable
statespace．nonemp七yactionsetsamdunboundedrewardfunction New conditions e
discussedunderwhkhthereexistsall(E)optimalst~ionraypolicyandthatthea~,erage
criterionoptimalityinequalityholdswhenthesummationni itiswelldefined
Key words：Markov decision process averagecriterion optimMity inequality,un-
boundedrewards，nonernptyaction sets
报酬无界的平均准则马氏决策过程
胡奇英
(西安电子科技大学经济管理学院，西安，710071)
摘 要-本文对可数状态集、非空决策集、报酬无界的平均准则马氏决策过程，提出
了一组新的条件，在此条件 存在 (S1最优平稳策略，且当是伉不等式中的和有定殳时最
优 等式也成立．
关键词：马氏决策过程，平均准则最优不等式，无界报酬，非空决策集．
1．Introduction
Thispaperdiscussesthea~*,rageoptimalityindiscretetimeM arkovdecisionprocesses
(MDP){s((』4(2)E())．ies)Pr)，wherethestatespaceSiscountab~；fori∈S，the
actionsetA )isnonemptyandE(i)istheo-一algebraoa (?)andeontaansallsingle—point
setsofa(O．Whenthesystemisinstateiandanaction0∈ (2)istakenatsomeperiod．
thesystemwilltr~sktoj tllenextperiodwithprobabilityp tn1andincursareward
r(i，a) Theproblem discussedistoina~xinlizethelong—runaveragerewardperunittime
打，)．
TherearemanypapersdewingwithaveragerewardMarkovdecisionprocesses asone
cs~-iseeinthesurveypapersby[1]and[11]One()ftheclassicalmethodsistosLudythe
Received：August26 l999
TheprojectwssupportedbytheNationalNaturalScienceFbunda,t[o~ofChina
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