银行间债券市场债券交易自律规则（修订稿）.PDFVIP

银行间债券市场债券交易自律规则 （2009 年10 月23 日第一届常务理事会第三次会议审议通过； 2013 年6 月27 日第三届常务理事会第六次会议修订） 第一章 总则 第一条 为加强银行间债券市场自律管理，规范市场参与者 相关交易行为，有效防范市场风险，促进银行间债券市场健康发 展，根据中国人民银行有关规定和《中国银行间市场交易商协会 章程》，制定本规则。 第二条 本规则所称债券交易（以下简称“交易”）是指交 易双方在银行间债券市场开展的相关交易行为，包括但不限于现 券交易、回购交易、债券远期和债券借贷等。 第三条 本规则适用对象为银行间债券市场的市场参与者及 交易相关人员。 第四条 本规则所称市场参与者是指从事本规则第二条所称 交易的中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”） 会员机构，以及自愿接受交易商协会自律管理的各类法人机构投 资者及非法人机构投资者。 法人机构投资者是指进入银行间债券市场投资的法人机构， 以及参照法人机构管理的其他机构。非法人机构投资者是指投资 于银行间债券市场的不具备法人资格的投资者，包括但不限于公 募证券投资基金、全国社保基金、企业年金基金、保险资金产品， 以及投资于银行间债券市场的其他非法人机构投资者。 第五条 本规则所称交易相关人员是指在本规则第四条所规 定的机构任职，从事及管理银行间债券市场投资、交易、风险控 制、清算和结算等相关业务的人员。 第二章 基本要求 第一节 法人机构投资者 第六条 法人机构投资者应建立与所从事的交易业务性质、 规模和复杂程度相适应的、完善的、可靠的市场风险、信用风险、 操作风险以及法律合规风险管理体系和制度、内部控制制度和业 务处理系统，并配备履行上述风险管理、内部控制和业务处理职 责所需要的具备相关业务知识和技能的工作人员。 第七条 法人机构投资者应完善治理结构，明晰前台、中台、 后台业务分工，实现交易前台、中台与后台的有效隔离，保证岗 位设置符合业务需要与风险管理需要。 中台风险控制人员应切实履行对前台交易的审核职能，发现 明显偏离市场公允价格及不合规情况时，及时向主管人员报告。 后台清算结算人员应独立确认已达成交易的细节，及时、准确地 完成清算结算。 第八条 法人机构投资者应建立交易相关人员岗位责任制度， 明确对各级执业人员的激励约束机制和问责制度。对在交易活动 中有违法、违规行为的交易相关人员，应依照规定及时惩处。 第九条 法人机构投资者应根据不同交易目的，实现自营业 务和客户业务的账户隔离，并进行独立的风险控制和会计核算。 客户业务是指法人机构投资者在依法合规的前提下，接受客 户的委托或授权，按照与客户约定的投资计划和方式开展的投资 和资产管理业务。法人机构投资者除客户业务以外的银行间债券 市场相关交易业务均属于自营业务。 第十条 法人机构投资者应建立与业务相适应的交易权限管 理制度，实行严格的交易业务授权管理制度或审批制度。 第十一条 法人机构投资者应严格控制操作风险，明确交易操 作和监控中的各项责任，包括但不限于交易文件的生成和录入、 交易复核、交易确认、风险审核、清算结算、异常报告、会计处 理。 第十二条 法人机构投资者应保存交易相关记录，电子版与纸 质版记录至少应保留5 年。 第二节 非法人机构投资者 第十三条 非法人机构投资者的管理人及托管人应接受交易商 协会的自律管理，并符合本章第一节有关规定。 第十四条 非法人机构投资者参与银行间债券市场，应遵守有 关法律法规和行业监管规定要求，不得超出产品约定的投资范围 从事交易业务，不得为规避行业监管规定或内部风险控制制度从 事交易业务。 第十五条管理人的自营账户与所管理的非法人机构投资账户 之间，以及同一管理人管理的不同非法人机构投资账户之间，均 应严格遵守有关法律法规和监管规定要求进行交易管理，严禁利 益输送。 第十六条 非法人机构投资者应具有专门的投资管理人员，投 资管理人员应具备一定的从业经验、业务能力和任职资格。 第十七条 管理人及投资管理人员应主动避免可能的利益冲突，