第7章 参数估计141217.pdf

第7 章教学要求： 1.理解点估计的概念，掌握矩估计法与最大似然估计法. 2.了解无偏性、有效性、一致性等点估计量的评价准则. 3.理解区间估计的概念，会求单个正态总体均值与方差的置信区间，会求两个正态总体均值差与方差 比的置信区间. 第7 章 参数估计 在研究总体时，经常会面对这样的问题：总体的分布已知，但分布中有未知参数，而为了研究总体， 需要知道这些参数．研究如何用样本所提供的信息来估计未知参数 （也说未知参数的真值），即是参数估 计问题．参数估计有两种基本形式：点估计和区间估计． 参数估计是统计推断的重要组成部分． §7.1 点估计 X 利用样本统计量及其观测值，给出总体 的分布中(一个或多个)未知参数的估计即为点估计． f (x ,) X X ,X , ,X 定义7.1 设 为总体 的分布，其中 是未知参数（这里 代表全部未知参数）； 是   1 2 n X x ,x , , x g (X , X , , X ) 来自总体 的一个样本， 1 2 n 是该样本的一组观测值．如果统计量 1 2 n 的观测值 g (x , x , , x ) 被当作 的估计值，则称g (x , x , , x ) 是 的一个点估计值，g (X , X , , X ) 是 的一个点    1 2 n 1 2 n 1 2 n 估计量． 例如， 7.1.1 点估计的方法 矩估计法和最大似然估计法是两种基本的点估计方法. 1.矩估计法 事实一：所有分布的原点矩一般都是分布中参数的函数． 例如，参数为 的泊松分布，其均值和方差都为 ；区间[a,b]上的均匀分布，其均值和方差分别为   (a b) 2 和(b a)2 12 ．而期望和方差又都可以由一、二阶原点矩表示，因此许多分布的一、二阶原点矩都 是分布中未知参数的函数． X k k (k 1,2, ) 事实二：辛钦大数定理指出，若总体 的 阶原点矩 E (X ) 存在 ，那么 1 n k P k A X  E (X ) k X k k  i .这说明样本 阶原点矩能比较好地估计总体 的 阶原点矩． n i 1 综合两方面，则 (1)可以建立一个关于未知参数的方程 （若只有一个未知参数）或方程组 （若未知参数多于一个）.具 体建立过程如下： X X (i 1,2, , k) 设 , , , 是总体 分布中的全部未知参数， 的i