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隨機過程 必 碩一 3/0 本課程旨在介紹隨機過程，期使學生對現實系統之不確定性具備辨別和洞察能力，而能作出正確的決策。課程中，我們將討論隨機過程理論與相關例子，將其在生產控制、保單設計、財務工程與其它相關領域之應用逐一介紹。 商業總論 必 碩一 3/0 本課程主要目的在於增加修課同學對於商業相關課題的瞭解，課程內容將強調：金融市場、金融工具（特別是衍生性金融商品）、以及金融機構管理（特別是銀行管理）等議題。如果時間允許，我們亦將介紹有關公司理財（例如：資本預算、資本結構等等）。 本課程之進行將以觀念性介紹與說明為原則，盡量不涉及數學推導，除了整體金融之觀念性介紹外，並將配合當前台灣的金融現況說明，以增進學生對整體金融結構的瞭解。 財務工程 必 碩一 3/0 本課程將介紹財務工程的基本概念、各項金融商品---（選擇權、期貨、遠期契約、交換等）及其相互間的關係與可能的避險措施。由於財務工程的發展具有相當於積木(building block)的創新(innovative)概念，因此除了概念的介紹外，我們也將輔以簡單的數學、機率、統計簡介，簡化各基本金融商品間的邏輯關係以有助於對未來其他新金融商品的了解及創新發展。 數學規劃 選 碩一 3/0 本課程講授最佳化模型原理及其應用。所需要的數學背景為大學課程中的線性代數及微積分。課程的目標包括（1）介紹實際應用於處理決策問題的定態及隨機性模型，（2）針對上述模型求解的演算法則探討，同時解讀輸出結果。 模擬方法（89） 必 碩一 0/3 近年來，蒙地卡羅模擬法是科學研究的一個重要方法。本課程將探討在統計、經濟及財務問題上，關於模擬方法的理論及應用，課程內容將包括亂數的產生、蒙地卡羅積分、蒙地卡羅最佳化、拔靴法、馬可夫鏈蒙地卡羅法、及其他統計、經濟及財務上的應用。當計算困難時，模擬法提供一個解決方法。 財務數學（一） 選 碩一 0/3 本課程將介紹兩個部分：（1）財務工程中簡單的數值方法、波動程度的估計、利率衍生性商品模型等（2）衍生性商品定價的簡單理論推導，包括Arbitrage Theorem、B-S Formula、Stochastic Volatility、Equivalent Martingale Measure、及Risk Neutral Pricing等。 保險數學(二)-產險 選 碩一 0/3 本課程將介紹產物保險數學中的兩個最主要課題，即費率釐訂(Ratemaking)與賠款準備金之計提(Loss Reserving)。由於需用到一些基本的數學模型或者統計方面的技術，故選修本課程者，最好是已修過微積分及統計學這兩門課之學生。本課程除了介紹上述兩項產險精算師的主要工作外，對於產險新商品設計實務以及產險公司之經營績效評估方式，也將有所探討。總之，對於將來有志從事產險精算的同學，本課程應是一門理論與實務兼具之實用課程。 保險數學(二)-壽險 選 碩一 0/3 本課程以保險數學(一)為基礎，進一步介紹在人壽保險業經營時所需的數理知識及相關的分析模型。研究的主題包括：1壽險公司經營特質、經營分析。2.壽險公司經營之現金流程預測模型。3.利源分析-死差、利差、費差、解約益(損)、再保益(損)。 4.費用分析-固定費用、變動費用、費用分攤標準模型。5.資產額份分析模型。 6.壽險商品訂價應考慮的實務面。7.資產額份分析在壽險商品費率釐訂之應用。 時間序列分析( TIME SREIES ANALYSIS) 選 碩一 0/3 本課程探討時間序列資料的分析與預測方法，以及在經濟上、商業上、財務與金融商品等不同領域的應用。課程內容包括：時間序列資料的展示與描述，移動平均法，指數平滑法，Winters 法，X-11 法，Box-Jenkins 模型，ARCH 模型，GARCH 模型。 財務時間序列分析(Financial TIME SREIES ANALYSIS) 選 碩一 0/3 本課程探討時間序列資料的分析與預測方法，以及在經濟上、商業上、財務與金融商品等不同領域的應用。預備知識為：時間序列資料的展示與描述，平滑法，ARIMA 模型。課程內容包括：ARCH 模型，GARCH 模型，非線性模型，VAR模型，向量ARMA模型，向量GARCH模型，單根與共整合問題。 國際金融 選 碩一 0/3 本課程係就國際金融之相關主題，由實務觀點加以分析，並輔以理論說明，加深學生對國際金融之認識，並激發其學習興趣。 本課程涵蓋下列各項主題:(1)金融市場概論。(2)國際收支平衡。(3)國際貨幣制度。(4)國際金融的平價理論。(5)外匯市場。(6)匯率制度，雙向報價與交叉匯率。(7)外匯風險之管理。(8)資本市場工具與衍生性金融商品。 隨機微積分 選 碩一 0/3 隨機微積分及其應用，本課程將探討布朗運動微積