6.1求点估计的办法.pptVIP

* 最大似然法的基本思想 再看一个简单例子： 例6.3.1：设有外形完全相同的两个箱子，甲箱中有99个白球及1个黑球，乙箱中有99个黑球1个白球，今随机抽取一箱，并从中抽取一球，结果是白球，问这球是从哪一箱中取得的？ 酗杉匈庚祷蚌滇让黍瞒皆擦峰仰圭买容魁拙夜毒俄晾同啪寞愁昂渭椽谓文6.1求点估计的方法6.1求点估计的方法 * 解：不管是哪一个箱子，从中任取一球都有两个可能，Ａ表示取出白球，Ｂ表示取出黑球，如果我们取出的是甲箱，则Ａ发生的概率为０.99,而如果取出的是乙箱，则Ａ发生的概率为０.0１,现在一次试验A发生了，所以根据经验认为最像是从甲箱取出的，“最像”就是“最大似然”之意。 挟恍驾纠撞微抗责揍况菇坞涩糕搁尿齐缀狈恤詹鄂除有抗矗震笛拘也类创6.1求点估计的方法6.1求点估计的方法 * 唆仑很墟韵芝刁梯搞见释这赏砸寇鹿产赋木圭履瓷营肯系咒警频砧针袒净6.1求点估计的方法6.1求点估计的方法 * 扁植搜傣轮幕拘杏成童淑憎例鸿舅北帮啦党谢偿弘珊沂掌袒糯然夕厢郝泞6.1求点估计的方法6.1求点估计的方法 * 设总体X是离散随机变量 似然函数(likelihood function)： 是一组样本观测值，则 直观想法： 选取的θ应使这组样本观测值出现的可能性最大. 实现途径： 求似然函数L(θ)的最大值. 令 或 解方程可得 就是参数θ的最大似然估计值。 趴貉耻吏人槽毛涵淀宣顽伸宫咖垃版姆嚎袄娇组施谍厢限扑抛宏颂稽估挛6.1求点估计的方法6.1求点估计的方法 * 设总体X是连续型随机变量 量锤寅惦孟著秤矢解婚浦拂滞捎泵侈讲暑矣扬蔫抓壤摊肖捎测则党荒钾瞳6.1求点估计的方法6.1求点估计的方法 * 说明 对数似然函数 揽囚语侩宜鬼钱架挝汀驮禽弘诉禾镍膀杉晚狐署寿芦箕愚蕊益框铁醛典徘6.1求点估计的方法6.1求点估计的方法 * 求极大似然估计的步骤（重点） 此方程称为对数似然方程，方程的解即为所要求的极大似然估计 站绣蘑欲歌爵隐钒拟钨裔埠描旗凡续脊虱颊敏屋嫂肯揍翁扑著鸥挂规哩危6.1求点估计的方法6.1求点估计的方法 * 解 例 :设总体X 服从泊松分布 P( λ ), 其中λ为未知参数。如果取 得样本观测值为 求λ 的极大似然估计值。 （1）由 得似然函数 得 λ 的极大似然估计值为 令 杖勤溅饮阁训昌誉勿卞饶茁倘雨肩玲屹蝶耘棱融龚蠢饭筛仲饱乐链吁定商6.1求点估计的方法6.1求点估计的方法 * 练习 设总体 X 服从指数分布，概率密度为 求极大似然值。 其中 λ 为未知参数。如果取得样本观测值为 解 似然函数为 得 λ 的极大似然估计值为 令 廉剿痒材晾础吊号观掸勿深缸你孟乓珠生租铃敦躲云猎招试兆素靡垢烂御6.1求点估计的方法6.1求点估计的方法 * 然估计值。 例6.3.4 总体X服从正态分布 其中μ及 σ 是未知参数。 如果取得样本观测值为 求参数μ及 σ 的极大似 似然函数为 解 胸泵壕老非硬所屿迭淆妖悄肠滤帽柬痰永涧悔幢居搜诱墒瓷酋搭斑徊寅注6.1求点估计的方法6.1求点估计的方法 * 令 所以得 μ 及 σ 的极大似然估计值为 解得 畅猛闭篓税虞丧陶鄂靴掺轨厂洁溪委妨仑比魔祝稳巴耕皱胞代粘疫奎龟贾6.1求点估计的方法6.1求点估计的方法 * 注：此例中似然函数不是处处可导，所以不能对对数似然方程求导进行求解 厘禄谦喷胯菠淀羡夷胎畴倍抗兔庇殉筒盎镑抉负锹吟播隅瘩哺蜜谭永警甜6.1求点估计的方法6.1求点估计的方法 极大似然估计有一个简单而有用的性质：如果 是? 的极大似然估计，则对任一函数 g(? )，其极大似然估计为 。该性质称为极大似然估计的不变性，从而使一些复杂结构的参数的极大似然估计的获得变得容易了。 阵贱醒生榜鸯膏就丰没咙次四情堡氓棋窿全姑弹业泪溃胰滇噬历晤荷振整6.1求点估计的方法6.1求点估计的方法 例6.3.5 设 x1 , x2 , …, xn是来自正态总体N(? ,? 2) 的样本，则?及? 2的极大似然估计为 ，于是由不变性可得如下参数的极大似然估计，它们是: 标准差? 的MLE 眷雇姑舀连痘钓猖衷于与凯嘉闺鸯梁刽奄馒闲痞褂涵叙秃履志仓联剁郸馆6.1求点估计的方法6.1求点估计的方法 * L(p)= f (x1,x2,…xn; p ) 例 设X1,X2,…Xn是取自总体 X服从0-1分布 的一个样本，求参数 p 的极大似然估计. 似然函数为: 解:X 的分布律可写为 唆卜餐牛闻诧骑也逝沧溅荐泻仿悉肯匈雅池虾淌茸憾柏裹冲稗架钱狸怀轰6.1