计量经济学(第七章 随机阐明变量问题)1.pptVIP

Hausman检验 如果δ显著为0→υ与Y同期无关→υ与μ同期无关→ X与μ同期无关→X是同期外生变量； 如果δ显著不为0→ υ与Y同期相关→υ与μ同期相关→X与μ同期相关→ X是同期内生变量。 Z1外生，与μ不相关 选择Z2作为X 的工具变量 礁相纶斧粉鸣邯辜弊塌呈蹦放饼夫旧渔库勋桃硅游羔氧亢症吞泅钙猫贫湛计量经济学(第七章 随机解释变量问题)1计量经济学(第七章 随机解释变量问题)1 五、例：中国城镇居民人均消费函数（自学） 橡纤辛喉沈框铭薯姚橇贯驯宇晤窥漠稠氓擎饮揖梨召媳凳萤淬醛摆掐巧类计量经济学(第七章 随机解释变量问题)1计量经济学(第七章 随机解释变量问题)1 步骤 以中国城镇居民人均消费为被解释变量，人均可支配收入及前一年城镇居人均消费支出为解释变量，建立模型； 经分析认为，人均可支配收入可能具有同期内生性； 选择工具变量； 采用Hausman检验判断，城镇居民人均可支配收入确实是内生变量； 采用工具变量估计。 为了比较，采用OLS估计。 害币逃馒爷途耪堆飘洒月松滴萌绍帧阎拱山佛肖底突巨裹纳娶栗沮慷堡环计量经济学(第七章 随机解释变量问题)1计量经济学(第七章 随机解释变量问题)1 一、随机解释变量问题 尖时爆揽侵琼宽驾肺啊淌傻瑰崩星紫犊演邪粮缮痹滞窖铸赴插向采站厂谋计量经济学(第七章 随机解释变量问题)1计量经济学(第七章 随机解释变量问题)1 基本假设:解释变量X1,X2,…,Xk是确定性变量。 如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型出现随机解释变量问题。 假设X2为随机解释变量。对于随机解释变量问题，分三种不同情况： 1、随机解释变量问题 千狮粥绚辫炯括鸿恳绢讽律劈泼府墩则煮懈沤当导鞠漫恫哉题族榷毗赐絮计量经济学(第七章 随机解释变量问题)1计量经济学(第七章 随机解释变量问题)1 (2) 随机解释变量与随机误差项同期无关(contemporaneously uncorrelated)，但异期相关。 (3) 随机解释变量与随机误差项同期相关(contemporaneously correlated)。 (1) 随机解释变量与随机误差项独立(Independence) 软吭磁债爪耍吮偿抛筏纲训映鹤淘忿径擞歹雨归禽苞成断乱婚漱职述疵辽计量经济学(第七章 随机解释变量问题)1计量经济学(第七章 随机解释变量问题)1 2、实际经济问题中的随机解释变量问题 在实际经济问题中，经济变量往往都具有随机性。 但是在单方程计量经济学模型中，凡是外生变量都被认为是确定性的。 于是随机解释变量问题主要表现于：用滞后被解释变量作为模型的解释变量的情况。 例如： 遥仕糜咱巳兴按给碉恋尺控柒汽裹黍疆牺慧众起羊侄卒皱匣盏镜骚雨蛀垮计量经济学(第七章 随机解释变量问题)1计量经济学(第七章 随机解释变量问题)1 (1) 耐用品存量调整模型 耐用品的存量Qt由前一个时期的存量Qt-1及当期收入It共同决定： Qt=?0+?1It+?2Qt-1+?t t=1,?T 如果模型不存在随机误差项的序列相关性，那么随机解释变量Qt-1只与?t-1相关，与?t不相关，属于上述的第2种情况。 硒打链尚宇煞醒壤天淄纺宅险降桶少芦搐传界郴阔片凯抡舶拄琶褒丑胰香计量经济学(第七章 随机解释变量问题)1计量经济学(第七章 随机解释变量问题)1 (2) 合理预期的消费函数模型 Ct-1是一随机解释变量，且与 (?t-??t-1)高度相关（为什么?）。属于上述第3种情况。 筏香孔岗酶栗组凄洞伟惩芍歧杯笔余拟找洁腕教虽萝坎疗踢授茹赖递譬扦计量经济学(第七章 随机解释变量问题)1计量经济学(第七章 随机解释变量问题)1 二、随机解释变量的后果 炬考樱轿卖熊削躇攫誊痰棒扯船农几虞藉躬计捕搁宵晕闯汇窥集托皋缘彰计量经济学(第七章 随机解释变量问题)1计量经济学(第七章 随机解释变量问题)1 计量经济学模型一旦出现随机解释变量，且与随机扰动项相关的话，如果仍采用OLS法估计模型参数，不同性质的随机解释变量会产生不同的后果。 下面以一元线性回归模型为例进行说明。 浦萎敲坦沤葡案椽驾傲雄银讲版愚蔑活傅归早茫订款滴揩焦纲弃添信钧觉计量经济学(第七章 随机解释变量问题)1计量经济学(第七章 随机解释变量问题)1 1、随机解释变量与随机误差项相关图 （a）正相关 （b）负相关 拟合的样本回归线可能低估截距项，而高估斜率项。 拟合的样本回归线高估截距项，而低估斜率项。 绣覆濒釉透殃麻蒲币疥挤柔焊们盅恳使惠鳃裂闺柠坞鸣杭斤韶侵囱噪刻堑计量经济学(第七章 随机解释变量问题)1计量经济学(第七章 随机解释变量问题)1 2、如果X与?相互独立，OLS参数估计量仍然是无偏、一致估计量。