集合资产管理计划2017年第1季报资产管理报告-光证资管.pdfVIP

光大阳光基中宝（阳光2 号二期）集合资产管理计划2017 年度1 季度报告 光大阳光基中宝（阳光2 号二期）集合资产 管理计划(2017年第1 季报) 资产管理报告 计划管理人：上海光大证券资产管理有限公司 计划托管人：中国光大银行股份有限公司 报告期间：2017 年1 月1 日至 2017 年3 月31 日 1 光大阳光基中宝（阳光2 号二期）集合资产管理计划2017 年度1 季度报告 重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称 《管理办法》）、《证券公司集合资产管理业务实施细则》（以下简 称《实施细则》）及其他有关规定制作。 中国证监会2009 年5 月31 日对本集合计划出具了批准文件（证 监许可 [2009]448 号文《关于核准光大证券股份有限公司设立光大 阳光基中宝（阳光2 号二期）集合资产管理计划的批复》），但中国 证监会对本集合计划做出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合 计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划 没有风险。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划 资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 托管人已复核了本报告。 管理人保证本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性。 本报告中书中的内容由管理人负责解释。 本报告中的金额单位除特制外均为人民币元。 一、集合计划简介 （一）计划基本资料 计划名称： 光大阳光基中宝（阳光2 号二期）集合资产管理计划 计划简称： 光大阳光基中宝（阳光2 号二期）集合资产管理计划 计划交易代码: 860022 计划产品类型： 非限定性集合资产管理计划 计划合同生效日： 2009 年7 月28 日 成立规模： 6,757,438,551.16 元 报告期末计划份额总额： 915,119,350.68 份 计划合同存续期： 10 年 （二）计划产品说明 2 光大阳光基中宝（阳光2 号二期）集合资产管理计划2017 年度1 季度报告 投资目标： 在控制和分散投资组合风险的前提下，实现组合资产长期 稳定增值 投资策略： 采用自上而下的资产配置与自下而上的精选具体基金、股 票、债券相结合，价值投资与时机抉择相结合的投资策略。 业绩比较基准： 中证基金指数×70％＋上证国债指数×15％＋沪深300 指 数×10％+一年期定期存款利率（税后）×5％ 其中，一年期定期存款利率以本集合计划成立之日的一年 期定期存款利率为准 风险收益特征： 基金的基金（FOF），在控制和分散投资组合风险的前提下， 确保组合资产长期稳定增值，是对基金产品的再优化组合， 属于风险适中的投资品种 （三）计划管理人 名称： 上海光大证券资产管理有限公司 注册地址：