沈恒范-概率论与数理统计（第四版）4-3二维正态分布.pptVIP

上一页 下一页 概率论与数理统计教程（第四版） 目录 结束 返回 二维正态分布 §4.3 第四章 正态分布 [定义] 设二维随机变量 的联合概率密度为 则称二维随机变量 服从二维正态分布， 记作 其中 是分布参数. §4.3 二维正态分布 §4.3 二维正态分布 [定理1] 设二维随机变量 服从二维正态分布 则 与 的边缘分布都是正态 且无论参数 为何值， 都有 证： 的边缘概率密度 分布， §4.3 二维正态分布 其中 设 则 由此可得， 同理， §4.3 二维正态分布 由定理1可知： 化为二次积分，得 §4.3 二维正态分布 设 则得 其中 [定理2] 证： §4.3 二维正态分布 所以 设 得 [定理3] 则 与 独立的充要条件是 证： 必要性： 若随机变量 与 相互 独立， 则 充分性： 则二维正态分布的联合密度可化为： §4.3 二维正态分布 所以,随机变量 与 相互独立. [例1] 设随机变量 与 相互 独立， 都服从标准正态分 布 解： 因为随机变量 与 相互 独立， 且已知 所以， §4.3 二维正态分布 当 时， 有 §4.3 二维正态分布 所以， 的分布函数 当 时， 显然有 §4.3 二维正态分布 [此分布称为自由度为2的 分布.] 1. 二维正态分布的边缘分布为正态分布： 若 则 且 §4.3 二维正态分布 小 结 2. 则 与 相互独立