沈恒范-概率论与数理统计（第四版）6-1参数的点估计.pptVIP

第六章 参数估计 §6.1 参数的点估计 上一页 下一页 概率论与数理统计教程（第四版） 目录 结束 返回 点估计 —— 由随机抽样估计参数的具体值的方法. 区间估计—— 根据置信度估计未知参数的取值范围. 上一页 下一页 目录 结束 返回 分析: 以上是通过已知条件来确定参数,不是参数估计. 点估计:通过抽样估计未知参数的具体值. §6.1 参数的点估计 §6.1 参数的点估计 ? 点估计 1.矩估计法 §6.1 参数的点估计 设总体 的分布中含有未知参数 , 假定 总体 的 阶原点矩都存在, 从总体 中抽取样本 ,用样本各阶原点矩 作为总体 的各阶原点矩的估计量 §6.1 参数的点估计 解这个方程组,得 分别是未知参数 的估计量,称为矩估计量. §6.1 参数的点估计 分别是未知参数 的估计值,称为矩估计值. 如果已知样本观测值为 其中 设总体 在区间 上服从均匀分布， 是未知参数， 如果取得样本观测值为 求 的矩估计值. 解: 因为总体 的概率密度 其中只有一个未知参数 所以只需考虑总体 的一 阶原点矩 [例1] §6.1 参数的点估计 用样本一阶原点矩 作为 的估计量， 有 由此解得 的矩估计量 而 的矩估计值就是 §6.1 参数的点估计 都是未知参数， 如果取得样本观测值为 设总体 服从正态分布 其中 及 求 及 的矩估计值. 解: 所以应考虑 一、二阶原点矩， 因为总体 的分布有两个未知参数， §6.1 参数的点估计 [例2] 于是，按矩估计法得方程组 于是解得 的矩估计量为 及 而 及 的矩估计值就是 §6.1 参数的点估计 2.最大似然估计法 §6.1 参数的点估计 直观思想:一次抽样就出现的一组观测值可能性最大. 例如 有两件相同的零件箱,各装1000个零件. 一箱有 950个正品,50个次品;另一箱50个正品, 950个次品.现 任取一件,任取一个零件,发现取得正品.问,所取零件 来自哪一件? 答:来自第一件. §6.1 参数的点估计 从总体 中抽取样本 ,得到样 ? 离散型随机变量的最大似然估计法 是未知参数. 设总体 是离散随机变量,概率函数为 ,其中 本观测值 . 似然函数: 值点,求得参数 的估计值 , 通过求似然函数 或其对数似然函数 的最大 称为 的最大似然估计值. 参数， 如果取得样本观测值为 的最大似然估计值. 设总体 服从泊松分布 解: 概率函数 构造似然函数为 §6.1 参数的点估计 [例3] 其中 为未知 求参数 取对数，得 由极值条件 由此解得 的最大似然估计值为 §6.1 参数的点估计 §6.1 参数的点估计 从总体 中抽取样本 ,得到样 ? 连续型随机变量的最大似然估计法 是未知参数. 设总体 是连续随机变量,概率密度为 ,其中 本观测值 . 似然函数: 为 落在点 的邻域的长度. 值点,从而求得参数 的最大似然估计值 , 通过求似然函数 或其对数似然函数 的最大 其中 为未知参数， 如果取得样本观测值为 设总体 服从指数分布 求参数 的最大似然估计值. 概率密度为 解: 似然函数为 取对数，得 §6.1 参数的点估计 [例4] 由极值条件,得到方程 由此解得 的最大似然估计值为 §6.1 参数的点估计 都是未知参数， 如果取得样本观测值为 设总体 服从正态分布 其中 及 求 的最大似然估计值. 及 解: 似然函数为 取对数，得 §6.1 参数的点估计 [例5]