信用风险管理 王海艳.pptVIP

其他信用风险模型和方法 信用风险期限结构模型 失败率方法 RAROC方法 期权模型（包括KMV信息监控模型） 信用计量模型 信用风险+ 模型 课程内容 单项贷款风险 贷款组合与集中风险 衡量贷款集中风险的简单模型 移动分析模型（Migration Analysis）贷款移动矩阵（转移矩阵） 集中限额的方法(以占资本的百分比表示) 移动分析模型（Migration Analysis） 信贷主管跟踪标准普尔、穆迪或自身内部信用评级方法，对某些贷款组合或某些行业贷款信用等级的评定。贷款移动矩阵反映了一组贷款过去的经历——其信用等级随时间变化的情况。 贷款移动矩阵 年底的信用风险级别 年初的信用风险级别 1 2 3 D* 1 0.85 0.10 0.04 0.01 2 0.12 0.83 0.03 0.02 3 0.03 0.13 0.80 0.04 D* = 违约 集中限额 金融机构通过分析借款人当时的资产组合状况、经营单位的业务计划、经济学家对经济的预测及战略方案，来决定向某一客户提供贷款时的集中限额。 针对行业贷款的集中限额； 当两个行业群体业绩高度相关时，金融机构会设立一个低于两行业限额之和的总限额； 设立地域限额； 集中限额 例：假设金融机构的管理层不允许某一行业贷款的损失额超出其资本的10%。如果管理层估计该行业违约贷款的损失率