无穷水平跳扩散正——倒向随机微分方程的解与比较定理.pdfVIP

第47卷 第 1期 中山大学学报 (自然科学版) Vo1．47 No．1 2008年 1月 ACTA SCIENTlARUM NATURALIUM UNIVERSITATIS SUNYATSENI Jan． 2008 无穷水平跳扩散正一倒向随机微分 方程的解与比较定理 尹居良 ，司徒荣 (1．暨南大学统计学系，广东广州510630； 2．中山大学数学系，广东广州510275) 摘 要：研究了无穷水平跳扩散正一倒向随机微分方程解的存在唯一性以及比较定理。首先，在非李氏系数和 弱单调性条件下，运用平滑技术，证明了无穷水平跳扩散正一倒向随机微分方程适应解的存在唯一性。在此基 础上，利用停时技术和广义Tanaka公式，证明了上述方程适应解的比较定理。 关键词：跳扩散正一倒向随机微分方程；适应解；比较定理；Tanaka公式 中图分类号：O211．63 文献标识码：A 文章编号：052