精选1第一章 主成分分析.pptVIP

* 3、贡献率： 第i个主成分的方差在全部方差中所占比重 称为贡献率，反映了原来p个指标多大的信息，有多大 的综合能力。 4、累积贡献率： 前k个主成分共有多大的综合能力，用这k个主成分 的方差和在全部方差中所占比重 来描述，称为累积贡献率。 * 5.原始变量与主成分之间的相关系数（因子负荷量） 和 的相关密切程度与对应线性组合系数向量成正比，与主成分标准差成正比，与原始变量　　的标准差成反比。 当原始变量标准化后，标准化变量与主成分的相关关系： * 五、样本主成分求解 变量X 样本协方差为总体协方差的无偏估计 相关矩阵R为总体相关矩阵的估计 * 若X已标准化，则可用相关矩阵代替协方差矩阵 * * λ为相关矩阵的特征值 * 将R的特征根依大小顺序排列 其对应的特征向量记为U1，U2,…,Un 说明y1有最大方差，y2有次大方差… * 说明新的综合指标即主成分彼此不相关 * 样本主成分的性质： 1、第K个主成分yk的系数向量是第K个特征根λk所对应的标准化特征向量。 2、第K个主成分的方差为第K个特征根λk，且任意两个主成分都是不相关的，也就是y1,y2,…,yp的样本协方差矩阵是对角矩阵 3、样本主成分的总方差等于原变量样本的总方差，为p 4、第K个样本主成分与第j个变量样本之间的相关