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最常见的随机过程或随机模型 Brown运动或Wiener过程 二项过程 Poission过程 白噪声过程 自回归过程 移动平均过程 混合自回归移动平均过程 利率期限结构或均值回复模型 ARCH类模型与GARCH类模型 主要内容 引言 Brown运动是1827年英国生物学家Brown在研究花粉运动时被发现的。 1918年，Wiener给出Brown运动的严格的数学描述，所以Brown运动也被称为Wiener过程。 目前，在经济金融研究中，Brown运动被广泛用以描述股票价格的变化过程，并成为描述随机现象的基石。 Brown运动或Wiener过程 标准布朗运动两大特征： 特征1 (正态分布) 特征2：对于任何两个不同时间间隔 ， 的值相互独立。(独立增量） * Copyright? Zheng Zhenlong Chen Rong, 2008 考虑Brown运动{wt}在一个很短的时间间隔?t之间的变化?w＝wt+?t —wt。 显然，?w 服从均值为0、方差为?t 的正态分布，即?w?N(0,?t)， 也可以写作。当?t?0时， 就得到极限形式 若随机过程{St}t?0遵循 dS =a(S,t)dt+