中国结算上海分公司质押式报价回购登记结算业务指南.PDF

中国结算上海分公司质押式报价回购登记结算业务指南 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2014 年1 月16 日 目 录 第一章 质押式报价回购概述3 第二章 质押券管理4 一、 质押专用账户的开立4 二、 质权设定5 三、 债券转入转出处理5 四、 相关查询6 第三章 清算、资金划付与划款7 一、 清算7 二、 资金划付8 三、 划款9 第四章 异常情况处理9 一、 报价回购可用额度小于零9 二、 资金划付失败10 第五章 业务终止10 附件1：12 附件2：13 质押式报价回购业务数据接口（参与人）13 一、 jsmx （结算明细文件）13 二、 wdq(未到期业务对账文件) 15 三、 zqbd(证券变动文件)和zqye(证券余额对账文件) 16 为方便证券公司进行质押式报价回购登记结算业务，推动质 押式报价回购业务顺利开展，根据上海证券交易所（以下简称“上 交所”）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”） 发布的《质押式报价回购交易及登记结算业务办法》（以下简称 《业务办法》）和相关业务规定，制定本指南。 第一章 质押式报价回购概述 本指南所称质押式报价回购（以下简称“报价回购”）是指 证券公司将符合规定的自有资产作为质押券，以质押券折算后的 标准券总额为融资额度，向其指定交易客户以证券公司报价、客 户接受报价的方式融入资金，在约定的购回日客户收回融出资金 并获得相应收益的交易。 证券公司可以提交以下自有资产作为质押券： （一）可用于上交所债券质押式回购交易的债券； （二）基金份额； （三）上交所和中国结算认可的其他证券。 以可用于上交所债券质押式回购交易的债券、单市场国债交 易型开放式指数基金作为质押券的，其折算率（值）由上交所规 定。 以除单市场国债交易型开放式指数基金外的基金份额及上 交所和中国结算认可的其他证券作为质押券的，折算率（值）另 行规定。 证券公司应当严格按照上交所、中国结算的有关业务规则， 切实执行证券公司报价回购业务内部管理制度。 证券公司应向客户全面介绍报价回购规则，充分揭示可能产 生的风险，提醒客户注意有关事项，与客户签署《风险揭示书》 和《客户协议》。 第二章 质押券管理 一、 质押专用账户的开立 证券公司开展报价回购业务应当在中国结算上海分公司开 立“XX 证券公司质押式报价回购质押专用账户” （以下简称“质押 专用账户” ），用以保管其所提交的作为报价回购交易质押券的自 有证券。 质押专用账户不得用于证券交易。 证券公司申请开立质押专用账户时，需向中国结算上海分公 司提交以下材料： （一）开户申请书（附件1 ）； （二）《机构证券账户注册申请表》（-服务支持 -业务表格-上海市场-中国结算上海分公司投资人登记部业务申 请表格）； （三）机构法人有效身份证明文件及复印件或加盖发证机关 确认章的复印件（营业执照原件及复印件）； （四）组织机构代码证及复印件； （五）经办人有效身份证明文件及复印件； （六）法定代表人证明书、法定代表人授权委托书和法定代 表人的有效身份证明文件复印件； （七）中国结算上海分公司要求提交的其他材料。 上述申请材料应以书面文件提交中国结算上海分公司并按 400 元/户标准缴纳开户费。审核通过的，我分公司将在两个工 作日内完成开户。开户完成后，证券公司应及时办理指定交易。 二、 质权设定 根据《业务办法》，质押专用账户中的证券作为担保证券公 司报价回购业务的履约担保质押券。全部质押券设定的质权由证 券公司所有报价回购未到期以及购回交易未完成资金划付的客 户共同享有,客户所享有的质权不对应具体质押券品种，客户不 得单独就质押券主张行使质权，质押券处置所得由所有客户按债 权比例公平受偿。 三、 债券转入转出处理 证券公司在开展报价回购业务前，应向上交所报备指定的自 营证券账户作为质押券转入转出的证券账户。