东海大学工业工程与经营资讯学系.DOC

高科產業專題研究結案報告書 內容、編排及印製規定 一、總說 封面顏色：天空藍、書背要打字。 尺寸、裝訂：A4、印單面、膠裝。 數量：2冊（會後可領回1冊）。 全文（pdf檔）燒光碟加不織布套貼附於末頁。 報告繳期：105年12月16日（星期五）前繳給瑩惠助教。 報告書內容：書背、封面、摘要、致謝詞、目錄（含圖目錄及表目錄）、第一章緒論（研究背景、動機與目的、參考文獻）第二章、……、參考文獻、附錄。 以上各項內容範例及編排規定請詳見下文所述。 二、報告範本（節錄自本系碩士論文） （書背） 工 東 業 工 程 與 海 經 營 資 大 訊 學 系 學 實高 務科 專產 題業 進應 行用 台馬 股可 期夫 貨決 日策 內過 程 交 易 策 略 之 研 究 架 構 第 X 組 一 ○ 五 年 （封面） 東海大學工業工程與經營資訊學系 高科技產業生產實務研究專題（102） 結案報告書 （08）應用馬可夫決策過程進行 台股期貨日內交易策略之研究 專題組員： 楊士賢 呂建寬 陳信嘉 顏靖峰 黃柏叡 蔡富任 劉平皓 指導教授： 黃欽印 教授 指導學長： 中 華 民 國 一 ○ 五 年 十二 月 （摘要） 應用馬可夫決策過程進行台灣股票投資分析之研究 東海大學工業工程與經營資訊學系 摘 要 本研究試圖運用「馬可夫決策過程」，建立面對日內期貨價格波動時，最佳動態決策的數學模式。亦即提供期貨市場日內交易者一個決策支援系統，協助其判斷價格變動時，交易者應該採取的最佳策略。如：買進、賣出或是觀望等。 本研究根據日內交易型態呈現U字型態之特性和敘述統計分析資料，運用日內每五分鐘交易價格的相對變動比例為基準，定義出10個狀態變數；本研究再依歷史資料建立移轉機率矩陣，求算各個狀態變數下其各個決策之期望獲得，再運用線性規劃求解馬可夫決策過程數學模式的最佳動態決策。 為驗證該模式的效率，本研究以台指期貨為研究標的物，以實際資料進行模擬操作；模擬驗證所涵蓋的期間為2002年五月至2003年四月。在第一階段的數據實驗中，本研究發現有過度頻繁的交易次數，導致獲利均被交易時的保證金與手續費稀釋的現象；因此本研究針對最佳策略加入不同門檻值（Threshold）和移動平均線(Moving Averages Curve)的改善方法，來探討減少交易次數而獲得增進報酬的可行性。在加入改善方法後的第二階段數據實驗中，顯示該模式的效率優於其他常見的交易策略；故本研究結論：馬可夫決策過程數學模式可以提供日內期貨交易者有效的決策支援。 關鍵字詞：日內交易、馬可夫決策過程、門檻值、移動平均線 致謝詞 這裡就是寫你要感謝的人，這個不用參考我的致謝詞吧？不然還真害羞。我個人是跟內文的格式一樣。 （建議寫一頁就好啦！） …………… 大君 于東海工工 2015年12月 目 錄 摘 要 iv 致謝詞 ii 目錄 v 表目錄 vi 圖目錄 viii 第一章　緒論 標楷體、18點、粗體、置中 1 1.1 研究背景 標楷體、16點、粗體 1 1.2 研究動機與目的 圖表標題規定 2 1.3 參考文獻 4 第二章　作者建議格式 5 2.1 表格是你的好朋友 5 2.2 遇到很寬的圖片或表格該怎麼辦 7 2.3 個人經驗談 8 2.4 參考文獻 8 2.5 文字對齊作弊小方法─把文字變白色 9 參考文獻─格式一 60 參考文獻─格式二 11 附錄（附表、附圖） 表目錄 表1.1 每年之樣本數 3 表2.1 事件當日之異常報酬 6 附表1 各時間點股價報酬率事件前後平均異常報酬率（AAR） 1 附表1 各時間點股價報酬率事件前後平均異常報酬率（AAR)（續） 2 圖目錄 圖1.1 本研究之研究流程 2 圖2.1 插入分隔符號之畫面截圖 7 附圖1 以股價報酬定義正事件且有公開訊息宣告之平均異常報酬率（AAR） 3 附圖2 以股價報酬定義正事件且無公開訊息宣告之平均異常報酬率（AAR） 3 第一章　緒論 （標楷體、18點、粗體、置中） 1.1 標楷體、16點、粗體 內文規定：中文─標楷體；英文─Times New Roman；14點；第一行縮排2字元：與前後段皆距離3pt；行距─1.25。 版面設定：上下邊緣各2cm；左右邊緣各2.54cm。 1.1.1 標楷體、14點、粗體 註腳。內文分列問題或條列式說明，其項目符號如下： 1. 說明 (1) 說明 (2) 說明說明說明說明說明說明說明說明說明說明說明說明說明說明說明說明 a. 說明 b. 說明說明說明說明說明說明說明說明說明說明說明說明說明說明說明說明 (a) 說明 (b) 說明說明說明說明說明說明說明說明說明說明說明說明說明說明 2. 說明說明說明說明說明說明