20110823海通证 券-海通证 券第五届数量化投资策略研讨会报告集：数量化策略,从传统量化到对冲策略.pdf

海通证券第五届数量化投资策略研讨会报告集 The Report Series of The 5th Quantitative Investment Strategy Seminar, Haitong Securities 海通研究所金融工程部 2011 年8 月23 日 目 录 传统量化投资篇 1. 海通量化研究成果跟踪…………………..…………………………………………...…3 2. 拐点模型简介…………………………….……………………………………………..13 3. 行业基本面预测-钢铁和电力行业实证…………………………………...………..23 4． 一个简单却有效的选股策略……………………………………………………………41 5． 市盈率的均值回归分析…...……………………………………………………………53 对冲策略篇 6. 极值相关统计套利策略…….…………………………………………………………..63 7. 状态转移策略在股指期货中的实证….………………………………………………..73