协方差称COV(XY).PPT

§4 协方差及相关系数 第四章 随机变量的数字特征 协方差的定义 协方差的性质 相关系数的定义 相关系数的性质 第四章 随机变量的数字特征 E( X – EX )( Y-EY ) §4 协方差 第四章 随机变量的数字特征 一、协方差 称 COV( X, Y ) = E( X – EX )( Y-EY ) = E XY –EX EY 为随机变量 X,Y 的协方差. COV( X, X )= 称为随机变量 X,Y 的相关系数。 是一个无量纲的量； 1）协方差的定义 2）相关系数的定义 DX. §4协方差 第四章 随机变量的数字特征 证明： E XY = EX EY 所以　 COV( X,Y ) = 0. 由数学期望的性质: 定理：若X，Y 独立，则 X , Y 不相关。 (反之，不然） 称 X,Y 不相关， 此时 COV( X，Y ) 若X，Y 独立， 注意：若 E( X – EX )(Y - EY ) 则X，Y一定相关，且 X，Y 一定不独立。 即 EXY-EXEY = 0 二、协方差的性质 第四章 随机变量的数字特征 §4 协方差 1) COV( X,Y )=COV( Y, X ) 2) COV(aX，bY)= 3) COV(X+Y , Z)= 5) X，Y不