外汇部位控管.PPT

資金部位的控管 102.10.25 初階交易員的一天 核對電文MT950，確認各存同餘額 將一整天現金進出狀況登錄於資金調撥簿 下午3點半不是下班，而是戰爭的開始!!! 每家分行回報用錢情況 交易員開始確認各幣別用錢狀況 若資金不足則需於市場上進行借入資金，過多則拆出 5點進行各存同的調撥，各存同餘額於當天結束需0 資金拆借 透過reuter dealing system或e-mail與同業拆借 A: Can you offer USD 5 mio o/n pls B: at 0.28 pct if suit A: Could you improve pls B: Best at 0.27 pct A: Done. To cfm we take USD 5 mio at 0.27 pct val 17-18 Oct 2013. Our USD to citi new york(citius33) We are obu here B: All agree. Our USD to Wells Fargo NY We are dbu here. Tks for the deal, hv a nice day bi! 拆借後須登打交易單 重點:須與交易對手確認拆借金額、利率、天期與存同 買賣部位及資金流向的影響 部位及資金流向 交易種類 買賣部位 資金流向 即期日 遠期日 即期交易 買入之貨幣 增加 流入 賣出之貨幣 減少 流出 遠期交易 買入之貨幣 增加 流入 賣出之貨幣 減少 流出 換匯交易 買入即期並賣出遠期之貨幣 軋平 流入 流出 賣出即期並買入遠期之貨幣 軋平 流出 流入 資金借貸 借入之貨幣 流入 流出 拆出之貨幣 流出 流入 資深交易員的一天 透過報表，確認全行各幣別買賣帳上部位 9點台幣開盤，開始掛牌 9點~3點半依據買賣情況於市場上對買賣外匯部位進行拋補 *買賣部位的種類:自有資金、日常營業買賣部位 3點半後統計今天全行交易狀況 5點與中央銀行報告今日買賣情況 外匯部位 外匯部位依其買賣淨額可分為三種: ＊買超部位(Long Position):亦稱多頭部位 累積買進外匯金額賣出外匯的金額，其相差淨額。 ＊賣超部位(Short Position):亦稱空頭部位 累積賣出外匯金額買入外匯的金額，其相差淨額。 ＊零部位(Zero Position):亦稱部位已軋平 累積買進及賣出外匯的金額相等 表示不論匯率如何變動，將不會產生損益 匯率變動對外匯部位的影響 當匯率上升時，表示以低價買進之外匯可用較高的價格賣出，便可獲利；反之則虧損。 當部位軋平，不論匯率如何變動，即不至於產生兌換損益。 當匯率上升時，表示需用較高的匯率買進以軋平部位，將造成虧損，反之則會獲利。 匯率變動對外匯部位的影響 實務上，銀行為了避免有開放部位時，易受匯率波動影響，會儘量維持每日外匯買賣金額的均衡(封閉部位) 。 →超買時，進行拋售；超賣時，進行補進。 匯價 買超部位 賣超部位 零部位 上升 有利 不利 - 下跌 不利 有利 - 不變 - - - 練習 Q: 將原先依匯率USD/SGD=1.6520，以USD2,000,000所買入的SGD3,304,000，全數依目前USD/SGD匯率1.6350賣出，則可獲利多少? Ans. SGD 3,304,000/1.6350=USD 2,020,195.11 USD 2,020,195.11-USD 2,000,000=USD 20,195.11