上海证交所跨市场ETF技术实施指南_44130.docVIP

上海证券交易所竞价撮合平台 跨市场ETF技术实施指南 二零一二年二月二十七日 目 录 1 总则 3 2 业务介绍 4 2.1 代码 4 2.2 发行 4 2.3 ETF基金及股票属性控制 5 2.3.1 ETF基金份额 5 2.3.2 股票 5 2.4 申购赎回清单 5 2.4.1 文件名 5 2.4.2 申购赎回清单传输方式 7 2.4.3 申购 7 2.4.4 赎回 8 2.5 申购赎回成交回报 8 2.6 现金替代 10 2.6.1 申购记录中的非沪市现金替代额 10 2.6.2 申购记录中的沪市现金替代额 10 2.6.3 赎回记录中的非沪市现金替代额 10 2.6.4 赎回记录中的沪市现金替代额 10 2.6.5 申购时现金替代比例 10 2.7 IOPV计算 11 2.8 二级市场交易 11 总则 为使参与上海证券交易所（以下简称“本所”）跨市场交易型开放式指数基金（以下简称“ETF”）业务的会员公司能够更好地了解相关技术系统，并尽早做好会员公司端技术系统的改造工作准备，，编制和发布本指南。 编制本文档的基础：本所原有的技术系统接口； 本所改造系统的宗旨：从技术上保障证券市场安全运行，同时减少系统改造对会员公司的影响； 券商参与资格：证监会认可的具有基金代销资格的券商可以参加网上现金IPO认购，能够参与申购赎回业务的券商名单由各基金公司公布； 相关业务规则及