[分析报告]大类资产配置与基金月报：A股大小盘分化明显，未来看好黄金国债.pdfVIP

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2017-10-27 发布于北京
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金融工程|定期报告目录索引一、大类资产、宏观因子数据及配置建议4 1.1 国内外大类资产表现4 1.2 宏观因子指标以及资产配置建议5 1.3 资产配置模型I——风险平价、均值方差模型(全球资产) 8 1.4 资产配置模型II——ABL 模型(A 股市场资产) 10 二、场内基金概况与量化基金表现统计 12 2.1 场内基金概况 12 2.2 量化基金表现统计 13 识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 2 / 16 金融工程|定期报告图表索引图1：A 股市场权益类资产表现4 图2：A 股市场债券及商品资产表现4 图3：海外大类资产表现5 图4：宏观因子事件分类6 图5：经典资产配置模型业绩表现(2017YTD) 8 图6：ABL 资产配置模型业绩表现(2017YTD) 10 图7：主动量化基金，量化对冲基金整体表现(2017YTD) 14 图8：沪深300 指数、中证500 指数增强基金整体超额收益表现(2017YTD) 14 表1：A 股市场资产表现4 表2：海外资产表现5 表3：2017 年4 月部分宏观因子值以及公布时间5 表4：本月最新因子事件6 表5：因子事件筛选标准7 表6：本月因子事件对应资产投资机会(未来一月) 7 表7：本月因子事件对应资产投资机会(未来三月)