在利息效力影响下的风险过程.pdfVIP

苇31卷第1期 中南工业大学学报(自然科学版J 34 No Vol 4 Vd．0No1 J．CENT．$OIJTHUNIV．TECHNOL． Feb2003 在利息效力影响下的风险过程 张鸿雁，郭凯 (中南大学数学科学与计算技术学院，湖南长沙，410083) 摘要：根擗B．Sundt提出的在利息效力影响下的风险过程，结合保险公司的现实情况．引八了一个新的概念一标 堆索赔额t使得所有小于标准索赔顿的理赔事件为“小索赔”事件，所有戈于标准索赔额的理赔事件为“戈索赔”事 件对于不同的保险舟司以厦同一个保险公司的不同时期，标准索赔额的取值不同，它由保险会司以往的所史数据 结合保险公司的规模和资产采决定．反映了保险岱司承受索赔的能力．利用标准索赔额，建立了一种新的在利息教 力影响下的风硷模型．畸B．Sundt提出的在利息效力影响下的风险过程进行了推广，时保险套司的风险过程进行 研究．并得到了其破产概率的上界、显式表达式以厦相关的性盾 关键词：风险过程；标准索赔额；利息效力；破产概率 中国分类号：021】．9 文献标识码：A 9792(2003)010108—03 文章编号：1005 I{．Sundt对利息效力影响下的风险过程，进行 1标准索赔额 J’研究“，提出了风险过程： dUd(t)IPdt+Ud(t)·SdtdX(1)． (1) 定义如果存在一个数值y。，使得所有小于 其中：仉表示在时刻f保险公司的盈余；d为一个常 y。的索赔额为”小索赔”，所有大于y。的索赔额为 数．表示利息效力；P为保险费率；x(f)一∑y，；“大索赔”，则称h为标准索赔额．需注意的是：对 于不同的保险公司以及同一个保险公司的不同时 y．表示第i次的索赔额；N(})表示在区间(0，f]上 期，y。的取值是不同的．它是由保险公司以往的历 索赔发生的次数． 史数据结合保险公司的规模和资产来决定，能够反 通过积分，(1)式可变为 映保险公司承受索赔的能力． U8(f)一“矿+Pm5(￡)～Ie“川dX(口)． 1 1 到时刻f为止，个体索赔额Y。y0的盈余 过程S1(t；y。) 其中： ，， f f， 当8=0，“一u(o)时； 1 8’j………”“ 时个体索赔额的分布为 ”“卜j。p如一{掣，当跏一U(0腻 fF(z1．x％Y。时； 。』 u(f)的贴现值为 j 0， z≥y1时． 则知索赔计数过程 N。(t；Yu)仍是以^为参数的 V6(f)二-cUd(f)=“+Paa(f)一Je“dx(。)． Poisson过程．记 f t， 当8—0时； J¨ 其