基于SVR的隐含风险中性概率密度函数提取.pdfVIP

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2017-10-30 发布于北京
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基于SVR的隐含风险中性概率密度函数提取.pdf

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JoumalofSoutheast ISSN1003—’7985 UIliVersity(EnglishEdition)V01．26，No．3，pp．489—493Sept．2010 KeCOVerlnglmDUedrisk．neutralrlSk-neUtraIDrobabilltVdenSltVfhnctionl。UnCtlon Recoveringimplied probabilitydensity SVR using Hu Cui ZhuLihual Xiaopin91Hairon912 WangXinyanl ofEconomicsand 2ll (‘school Management，SoumeastUniversity，Nanjing189，China) (2 of 210032，China) CollegeEngineering，N柚jingA加culmralUniversicy，N枷ing Vector noVelnon— f如mtheobse九，edm砌(et therisk．neu— Abstract：Using optionprices，while support regression(SVR)，a methodfor risk—neutral par锄etric recoVeringimplied pmbabilitytral canbeinferredtherandom probability by process．For is linear densityfunction(IRNPDF)inVestigatedbysolVing theclassicBlack．Scholes modelas— example， optionpricing operatorequati伽s．First，theSVR嘶nciplefor^lnctjon sumesthatstockp—cesfollowthe2eometricBrownianmo— andanSVR approximationisintroduced， methodfbrsolving tion．For eta1．I’-01 fbrwaIdthestochas． example，Duffieput some linearoperatorequations